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FX・オリジナル手法ランキング

1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
     (a) 日銀短観
     (b1) 東京都区部CPI
     (b2) 全国CPI
    4-1-2. 経済実態指標
     (c) GDP一次速報
     (d) 機械受注
     (e1) 通関貿易統計
     (e2) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a) FOMC
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸出・入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 鉱工業生産
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) ZEW企業景況感調査
     (c2) 独国Ifo企業景況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (c4) 欧州PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
     (b) 独国貿易統計
     (c1) 独国製造業新規受注
     (c2) 独国鉱工業生産
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) PMI速報値
     (c2) 製造業PMI改定値
     (c3) サービス業PMI改定値
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) 月次GDP
     (a2) 四半期GDP速報値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
     (d) 貿易収支
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c1) NAB企業景況感指数
     (c2) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期生産者物価指数
     (d3) 四半期消費者物価指数
     (e1) 賃金指数
     (e2) ANZ求人広告件数
     (e3) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易収支
     (c) 小売売上高
     (d1) 住宅ローン件数
     (d2) 建設許可件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
ーーーーーーーー

DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2017年01月29日

米国実態指標「個人消費(PCE)・個人所得」・物価指標「PCEコアデフレータ」(2017年1月発表結果記載済)




T. 調査

2017年1月30日22:30に米国実態指標「個人消費(PCE・PCEコアデフレータ)・個人所得」の発表が予定されています。

【1. 指標概要】

個人消費(PCE)と個人所得は消費者の経済活動を表した実態指標ですが、PCEコアデフレータはエネルギー・食料を除いた個人消費の物価動向を示した物価指標です。

同時発表される個人消費(PCE)・個人所得・PCEコアデフレータにおいて、PCEコアデフレータが重視されています。これは、FRBが重視する物価指標がCPIでなくPCEコアデフレータと言われているためです。その理由は、PCEコアデフレータよりもCPIには上方バイアスが生じるため、という解説があります。何を言っているのかはさておき、PCEデフレータが重要視されることはわかります。

PCEコアデフレータは前月比・前年比が発表されますが、反応に結び付くのは前月比です。



【2. 既出情報】

本指標について既に公開されている情報を整理します。

1612米国PCE110.png

まず今回、市場では全体的に改善が予想されています。とは言え、いつものことですが、指標の改善/悪化が問題なのではなく、市場予想よりも良いか悪いかが問題ですから、お間違いなきように。
前回は、全項目が市場予想よりも悪化しました。その結果、直後1分足・直後11分足ともに陰線で反応しています。

次に以降の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年11月分までの23回のデータを集計したものです。
指標発表結果に対し最も率直に反応するのは直後1分足跳幅だと言えます。データに依れば平均9pipsしか反応していません。少なくともPCEコアデフレータについては、ほとんどのFX会社HP等で重要度・注目度が高い指標とされています。その割に実際の反応が小さな指標と言えるでしょう。

(2-1. 過去情報)

本指標の過去の動きを下図に示します。

1612米国PCE120.png

1612米国PCE130.png

PCEコアデフレータは市場予想とのズレや前回結果からのブレが生じにくい指標です。一方、PCEと個人所得はズレもブレも生じやすい指標と言えるでしょう。

(2-2. 過去反応)

過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後11分足を下図に示します。

1612米国PCE150.png

1612米国PCE160.png

1612米国PCE170.png

1612米国PCE180.png

各タイミング毎に陽線・陰線への偏りがないことを確認できました。

(2-3. 関連指標)

先週に、2016年10-12月四半期PCE・コアPCE速報値が発表されています。それらの過去推移を下図に示します。

1612米国QPCE190.png

10-12月の四半期PCE・コアPCEは前期比悪化・市場予想通りとなっています。一方、今回12月分PCEは改善が予想されています。10月・11月は市場予想よりも発表結果が下回っています。よって今回、少なくともPCEは下振れする可能性があります。



U. 分析

【3. 反応性分析】

反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか(もう挽回できそうにないか)がわかります。

1612米国PCE210.png

指標発表直後、1分足と11分足とが同じ方向だったことは82%あります。そしてそのとき、10分足終値が1分足終値よりも伸びていたことが67%となっています。ですから1分足で方向を確認してから10分足跳幅を狙ったポジションを持てば良い指標だと言えるでしょう。



【4. 反応一致性分析】

反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向(良否)に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。

1612米国PCE220.png

直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後11分足の各タイミング・期間に、期待的中率75%を超える陽線・陰線への偏りは見出せません。



【5. 指標一致性分析】

指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス(陽線)となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向(良否)に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。
本指標では、事前差異・事後差異ともに、PCEコアデフレータの影響をPCEと個人所得の各影響の2倍と見なしています。

1612米国PCE230.png

市場予想と発表結果の大小関係に偏りは見出せません。つまり、発表結果が市場予想よりも良くても悪くても、どちらに反応するかはわかりません。参考となる直近傾向(前回2016年12月23日発表)では、市場予想より発表結果の悪化に陰線で素直に反応しました。
ちなみに、今回の事前差異はプラスとなっています。



【6. シナリオ作成】

以上の調査・分析結果を整理しておきます。

指標発表結果に対し最も率直に反応するのは直後1分足跳幅だと言えます。データに依れば平均9pipsしか反応していません。少なくともPCEコアデフレータについては、ほとんどのFX会社HP等で重要度・注目度が高い指標とされています。その割に実際の反応が小さな指標と言えるでしょう。

反応性分析の結果、指標発表直後の1分足と11分足とが同じ方向だったことが82%あります。そしてそのとき、11分足終値が1分足終値よりも伸びていたことが67%となっています。ですから1分足で方向を確認してから11分足跳幅を狙ったポジションを持てば良い指標だと言えるでしょう。

反応一致性分析の結果、直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後11分足の各タイミング・期間に、期待的中率75%を超える陽線・陰線への偏りは見出せません。

指標一致性分析の結果、市場予想と発表結果の大小関係に偏りは見出せません。つまり、発表結果が市場予想よりも良くても悪くても、どちらに反応するかはわかりません。参考となる直近傾向(前回2016年12月23日発表)では、市場予想より発表結果の悪化に陰線で素直に反応しています。

つまり本指標は、過去23回発表時の結果から言えば、発表値がどうあれ反応がどちらに転ぶかがわからないものの、反応そのものは世間の重要度・注目度の割に小さい、と言えます。比較的確かと言える傾向は、指標発表直後の1分足と11分足とが同じ方向だったことが82%あり、そのとき11分足終値が1分足終値よりも伸びていたことが67%となっていることです。よって、直後1分足で方向を確認してから直後11分足跳幅を狙ったポジションを持てば良い指標だと言えるでしょう。
期待できるpipsを過去平均値とするなら、それは10pisp程度ということになります。

以下のシナリオで取引に臨みます。

1612米国PCE310.png

以上




V. 結果

2017.1/30.22:30発表

追記2017.1/30.23:51

【7. 発表結果】

(7-1. 指標結果)

本指標発表結果及び反応は次の通りでした。

1612米国PCE510.png

PCE及びPCEコアデフレータ発表結果は予想通り、個人所得は予想をやや下回りました。結果、直後1分足跳幅は8pips(過去平均は9pips)となり、納得のいく反応です。

(7-2. 取引結果)

取引結果は次の通りでした。

1612米国PCE520.png

指標発表への初期反応「↓」を確認し、売ポジションを持ちました。少しポジションを取るのが早すぎたかもしれませんが、結果的にはそれが幸いしました。その後、直後11分足は陽線に転じています。
W. 検証

【8. 調査分析検証】

本指標がほとんどのFX会社HP等で重要度・注目度が高い割に実際の反応が小さな指標という認識は、修正する必要がありません。

反応性分析において、指標発表直後の1分足と11分足とが同じ方向だったことが82%あり、そしてそのとき、11分足終値が1分足終値よりも伸びていたことが67%となっていました。
結果は、直後1分足と直後11分足は反対方向に反応してました。
但し、分析手法を修正する必要はまだありません。次回のため記録しておくと、これで今年の本指標反応性分析は1勝1敗です。

反応一致性分析の結果、直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後11分足の各タイミング・期間に、期待的中率75%を超える陽線・陰線への偏りは見出せませんでした。
次回のため記録しておくと、まだ今年は本指標反応一致性分析結果に基づく取引は行っていません。

指標一致性分析の結果、市場予想と発表結果の大小関係に偏りは見出せません。つまり、発表結果が市場予想よりも良くても悪くても、どちらに反応するかはわかりません。参考となる直近傾向(前回2016年12月23日発表)では、市場予想より発表結果の悪化に陰線で素直に反応しています。
次回のため記録しておくと、まだ今年は本指標反応一致性分析結果に基づく取引は行っていません。

全体所感として、本指標調査・分析結果を纏めた次の記述を、一部数字を改訂するほか、次回修正する必要はありません。
すなわち、
「本指標は、過去23回発表時の結果から言えば、発表値がどうあれ反応がどちらに転ぶかがわからないものの、反応そのものは世間の重要度・注目度の割に小さい、と言えます。比較的確かと言える傾向は、指標発表直後の1分足と11分足とが同じ方向だったことが82%あり、そのとき11分足終値が1分足終値よりも伸びていたことが67%となっていることです。よって、直後1分足で方向を確認してから直後11分足跳幅を狙ったポジションを持てば良い指標だと言えるでしょう。期待できるpipsを過去平均値とするなら、それは10pisp程度ということになります。」

【9. シナリオ検証】

ポジションはシナリオ通りに指標発表後に取得し、早めに解消しました。ポジション解消を早くした理由は、過去の反応が平均して10pips程度しかないことを踏まえてです。利確は3.54pipsですが、ポジション保有時間が18秒ですから、まぁ理想的な取引でしょう。
シナリオには、次回見直しの必要がありません。
以上

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ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
以上

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