FX用経済指標分析

2017年1月19日09:30に、豪州雇用指標「新規雇用者数・失業率」の発表が予定されています。今回は、
2016年12月分の発表となります。

下記の調査・分析結果に基づき、下表のシナリオが成り立ちます。


※ 結果を「追記欄」に記載しています。PCでご覧の方は最下部に、スマホの方は末尾の「続きはこちらから...」でご覧いただけます。

【1. 指標概要】

本指標の過去の反応平均値は、指標発表直後1分足で跳幅42pips・値幅31pips、10分足で跳幅48pips・値幅33pipsと、かなり大きくなります。これは、AUDが動きやすいというより、本指標の予想が大きく外れやすいため、と言われています。

新規雇用者数の調査は、事業者の給与支払い帳簿を基に集計したものです。指標の良し悪しを見る上で、豪州人口が自然増であることや毎月の離職者も存在することを踏まえると、＋1万人ぐらいが中立的な数字ではないでしょうか。
同時に失業率も発表されますが、選挙や金融政策見直しが必要な時期以外には、多少の数字の変化が反応にはあまり結び付かないようです。

豪統計局が翌月中旬に発表しています。


本指標について既に公開されている情報を整理します。
以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年11月分までの23回のデータを集計したものです。


本指標の過去の動きを下図に示します。



図から、今回は前回よりも新規雇用者数が減り失業率の悪化が予想されています。このことは離職者が増えたということを表しています。


過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





直前1分足の陰線が目立ちます。
直後1分足は値幅が20pips以上だったことが17回（母数23回）あります。この18回のうち、1分足値幅方向と10分足値幅方向が一致したことは12回あります。12回全てが1分足よりも10分足の方が大きかった訳ではないので、初期反応が大きいものの、その後にポジションを持つには注意が必要です。


対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。



直後1分足値幅と10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ17pips・1pipsとなっています。一方、1分足跳幅との差はそれぞれ6pips・△9pipsとなっています。もし1分足跳幅でポジションを取得しても10分足跳幅でワンチャンスあります。比較的安全に取引できる指標だと言えるでしょう。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。過去のデータを調べてみると、直前1分足跳幅は平均11pips、同値幅は6pipsありました。
直後1分足と10分足の方向一致率が81％あることがわかりました。反応性分析の結果から、直後1分足終値と10分足の跳幅・値幅との差は、それぞれ17pipsと1pipsです。10分足終値までポジションを持たずに、跳幅狙いで解消しなければいけません。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


残念ながら、有望なシナリオ案に結び付く特徴は見いだせませんでした。
但し、期待的中率75％には僅かに達しないものの、事後差異と直後1分足の方向一致率が73％ありました。


以上の調査・分析結果に基づき、下表のシナリオを念頭に取引に臨むことにしました。




　　　　　　　　
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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。


2017.1/19.09:30に、豪州雇用指標「新規雇用者数・失業率」が発表されました。


今回の指標結果を下表に纏めておきました。



今回の取引結果を下表に纏めておきました。



直前1分足は陽線で分析が外れました。こういうときもあります。また直後1分足と10分足の方向は一致しましたが、値幅は伸びませんでした。
シナリオ1は陽線となったものの、長いヒゲが陰線側に伸びていました。その結果、何とか利確できたようです。一方、シナリオ2は、10分足が1分足よりも跳幅・値幅ともに伸びなかったため、損切になってしまいました。