FX用経済指標分析

FXを早く上達するための秘訣は「いつどんな場面でも勝てるようになること」を目指すことではありません。狙いを絞ることと、その絞り方を検討し続けることです。このブログは、その場面を経済指標発表前後に絞っています。

このブログでは、狙った経済指標発表前に取引方針を示しています。毎月、その成績を集計しています。
月次成績集計は、前月の米国雇用統計発表日を最終日として纏めています。以下は2月4日〜3月8日の分析及び取引の成績集計です。


前月の取引内容・結果は次の通りでした。

• 事前分析成績は41勝13敗（分析採用回数54回、的中率76％）
  
• 事前分析の取引方針を採用できなかったことは、前提を満たさずに取引できなかったことが28回、判定不可及び取引不可だったことが10回で、計38回です（92回の取引を事前準備し、うち54回で取引可能＝方針採用率59％）
  
• 過去分析に基づく事前方針に沿った取引は27勝12敗でした（勝率69％、事前準備した取引方針92回に対する方針実施率42％）
  
• それとは別に、過去分析に基づかない、もしくはポジション保有時間延長による取引は19勝2敗でした（全取引に対する方針順守率65％）
  
• 前月の取引時間は145分25秒、損益は＋251.81pips、1分足1本当たりの損益は＋1.7pips

以下に、このブログを始めてからの成績を纏めておきます。


このブログでの指標発表前後の取引は、指標国の通貨の円クロス（xxxJPY）で行っています。これは、指標国通貨との円クロスでの取引の方が、事後差異（＝発表結果ー市場予想）と直後1分足の方向一致率が高く、やや反応pipsが大きく、一般的にスプレッドもドルクロス（ドルストレートxxxUSD）よりpipsが小さいため、です。
指標発表の直前・直後に限る限り、円クロスでの取引の方がドルクロスでの取引より有利です。

下表をご覧ください。
下表では、事後差異と直後1分足の方向一致率が高い状態が続いているかどうかを確認し続けています。事後差異がプラスならば（指標結果が良ければ）直後1分足が陽線、マイナスなら陰線で反応する素直さが期待できなければ、指標分析は取引の役に立ちません。そのため、継続して素直さが維持されていることを確認しています。


当月は多忙で、xxxUSDでの記録が4回しかできていません。その結果、xxxUSDの方がxxxJPYより方向一致率が高くなりました。
けれども、こうした集計を始めてからでは、xxxJPYの方がxxxUSDよりも8％も方向一致率が高いことがわかります。この差がなぜ生じるのかはわかりません。


指標結果の良し悪しに素直に反応するなら、指標を分析することが指標発表前後の取引で勝つことに繋がります。但し、高い再現性で素直さが期待できるのは直後1分足だけです。
その他の発表前後の時間帯は、指標毎に前回結果・市場予想・発表結果の各大小関係や、指標発表直前10分のローソク足方向や、発表直後の反応の伸び方に特徴が多々見受けれます。そうした特徴に対し、下表〇が一致（特徴＝過去の傾向通り＝分析通り）、✕が不一致、と採点します。


方針採用率は今年になってから昨年より下がっているものの、期待的中率（〇の比率）は改善しています。過去の失敗を活かして取引方針の改訂が行うほど、この傾向は今後も強まると思われます。
けれども、過去の傾向の分析の改訂を重ね、より確かな場面での取引を志向し続ければ、取引の前提は少しずつ限定されていきます。だから、いつかは勝率（ここでは〇の比率）が高まっているのに、取引回数が減って収益が減る特異点みたいな比率が方針採用率と期待的中率に表れてくるはずです。
きっとそのとき、投資にとって望ましいリスクの取り方が見えてくる気がします。


経済指標発表前後の取引では、事前分析の期待的中率が高くても、実際の取引で期待的中率に見合うだけ勝てるとは限りません。方向を当てるだけでなく、利確や損切を行う程度も適切でなければ勝てません。
このブログでの分析方法だと、方向の期待的中率ほど程度の期待的中率は高くありません。だから、分析記事では、何pipsで利確や損切するか、過去の平均値を踏まえた目安として示しています。
どれだけチャートが動くかという程度の問題は、指標発表時点のレートとレジスタンス等のチャートポイントとの位置関係や、そのときどきのファンダメンタル（ボラティリティを含む）が関係します。そして何より、自分のポジションの発注・解消のタイミングと、FX会社毎のスリップやスプレッドの多寡が関係します。
よって、事前に行う指標分析で有利に取引に臨むことができても、何pips稼げるか（失うか）は練習して身につけるしかありません。

下表は、実際の取引での勝率（利確回数の比率）です。集計は、方針に沿った取引の成績と、方針に示していなかった取引（方針外取引）の成績、について行っています。
方針外取引の成績が高いのは、主に、当日のトレンド方向と、指標発表前後に市場予想や発表結果によって発生したトレンド方向が一致しているとき、便乗して取引しているため、高い勝率となります。が、これは事前に示せません。
やはり、着実に収益を得るには方針に沿った取引で勝率を稼ぐのが一番です。事前方針に沿って取引して勝てるようになれば、そのときどきの「状況」で方針外取引も勝てるようになるものだと思います。


前月の過去傾向に基づく実際の取引での勝率は76％、方針外取引も含む総合成績は80％でした。2019年はまだ2か月分ですが、事前取引方針に基づく勝率も方針外取引での勝率も、2018年より上昇しています。悪くありません。
ともあれ、この勝率を維持する限り、分析を外したときに潔く損切をきちんと行えば、中長期の損益がマイナスになることはないでしょう。

下表に、取引時間と損益pipsを整理しておきます。


損切判断のストレスを軽減して損切を着実に行うためには、ポジションオーダー時点の根拠をしっかりしておくことです。しっかりした根拠に基づく取引での勝率が、取引場面での確率的再現性に基づくことさえ理解しておけば、余計なことを考えずに済みます。

このブログで何度も繰り返し強調していることは、初心者や我々アマチュアがポジション解消のタイミングを損小利大となるように選ぶより、個々のポジションでの勝率だけに拘る方が良い、という点です。そして、ポジション保有時間をチャートを見ている短時間に集中し、経済指標のように原因と結果の因果関係が見込める場面を選んで取引することが大事です。

何度でも繰り返します。
FXを早く上達する秘訣は「いつどんな場面でも勝てるようになること」を目指すことではありません。狙いを絞ることと、その絞り方を検討し続けることです。


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