FX用経済指標分析

昨夜、ダウは一時540ドルの下落となりました（最終的には125ドル）。キャタピラー社が年間業績見通し引上げと見られていたのに据え置いたことが原因、との解説が目立ちます。恐る恐る上値追いをしているので、何かきっかけがあれば一気に株価を下げる状況なのでしょう。

欧州委員会（EU行政機関で、米国における連邦政府権限を限定して弱めたイメージ）は、伊国2019年予算案を差し戻しました。再提出期限は3週間以内とされ、従わない場合にはGDP0.2％相当の罰金が科される可能性があると報道されています。罰金を支払えば従わなくて良いか否かは報道されていません。

23日の英国閣議で、7人の離脱派閣僚が首相離脱案を（手ぬるいと）批判し、首相及び首相擁護派と対立したと報道されています。保守党の強硬離脱派は、首相の信任投票を行うことを求めています。

USDJPY日足一目均衡表では、遅行線が実体ローソク足に接触しました。このまま実体ローソク足を本日終値で下抜ければ、下降追撃開始サインと見なしています。ただ、3月下旬から始まった現在の上昇トレンドは、途中で遅行線が実体ローソク足を下抜けても、数日しかその状態が続いていません。雲上端も111.5円付近にあり、下げてもこれがサポートになる可能性が高いでしょう。
一方、再上昇に転じても、上は114円台にかなり強力なレジスタンスがあります。下のサポートを抜けない限り、ボラが小さな日が続きそうです。
明日のECB金融政策発表と金曜の米GDP速報値が発表されることを踏まえると、それらで大波乱が起きない限り、サポートもレジスタンスも抜けられません。


本日は、

• 16:30　10月集計分独国PMI速報値
  
• 17:00　10月集計分欧州PMI速報値
  
• 23:00　米国新築住宅販売件数・加中銀金融政策

が発表されます。
取引できるのは独国PMIぐらいで、新築住宅販売件数は同時刻に発表される加中銀が利上げ予定のため動きがわかりません。


独国PMI速報値
以下の数値は前月発表分までの最新値を反映しています。

・先に発表されたZEWはアテにできません。過去、本指標とZEWの同月集計分の実態差異方向一致率は36％しかありません。
・指標発表直後の反応方向への影響力は、製造業PMI＞サービス業PMIです。
・30分前に発表される仏PMIも30分後に発表される欧州PMIも、軒並み対前月で予想が悪化しています。
・指標一致性分析の結果、実態差異と直後11分足の方向一致率が71％となっています。実態差異判別式は、2✕製造業実態差異＋1✕サービス業実態差異、です。

市場予想（前回結果）
・製造業53.5（55.7）
・サービス業前月比55.5（55.9）
・総合値54.8（55.0）
事前差異判別式は、3✕製造業事前差異＋-2✕サービス業事前差異で、解は意外にも＋0.2です。但し、この判別式の期待的中率は64％と、ちょっと微妙です。

過去反応平均跳幅／値幅pips（2018年平均pips）
・直前10-1分足9／5（7／4）
・直後1分足9／7（15／11）
・直後11分足16／11（22／15）
過去（2015年以降）全平均より2018年平均の方が大きくなっています。

過去反応方向及び取引方針
・直後1分足と直後11分足の方向一致は過去67％です。この方向一致時に、直後1分足跳幅を超えて直後11分足跳幅が反応を伸ばしたことは90％です。直後1分足が指標発表後の実態差異と同じ方向のとき、直後1分足の方向を確認してから追撃を始めると良いでしょう。


以下は10月26日に追記しています。


独国PMI速報値は、全面的な悪化とも言える内容で、製造業は2016年5月以来、総合値は2016年9月集計分以来の低い数値となりました。
製造業PMIは、生産指数と新規受注が2015年以降で最低数値となっています。受注の悪化が問題です。

反応は素直に、5月の直後1分足50pips以来の大きな陰線となりました。


リスクオフの異常事態中のため、上述の取引方針は過去詳細分析記事とは少し違う内容となっています。当たって良かった良かった。

次回本指標発表は11月23日です。


23時のBOC（加中銀）は市場予想通り利上げで、CADは25時過ぎまでに対USDで100pips程度買われました。

同時刻に発表された9月集計分米国新築住宅販売件数は、前月比が4か月連続マイナスでした。
ハリケーンの影響があった南部だけでなく、北東部・西部も減少（中西部のみ増加）していることから、金利上昇の影響と捉えた方が良いでしょう。
新築住宅販売件数の次回発表は11月28日になります。


本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75％程度に留まり、100％ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。


本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。


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