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FX・オリジナル手法ランキング

1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
    4-1-2. 経済実態指標
     (a) GDP速報値
     (e) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a1) FOMC政策変更時
     (a2) FOMC政策変更直前
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 鉱工業生産
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) 独国ZEW景況感調査
     (c2) 独国Ifo業況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) 製造業PMI
     (c2) サービス業PMI
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期消費者物価指数
     (e1) ANZ広告求人件数
     (e2) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易統計
     (c) 小売売上高
     (d) 住宅ローン件数

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【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
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DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


外為ジャパン

キャッシュバック条件はDMM.comと同じ。0.1枚単位から取引可能で、ドル円中心の取引ならばスプレッドも原則0.3銭と安い。最初に口座開設したり自分で手法研究するために良いと思います。


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


ライブスター証券

特徴は、スワップポイントが業界最高水準、証券口座とFX口座との間でリアルタイム資金連携。株とFXと両方やる方にお薦めです。



外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2018年09月27日

9月28日経済指標(結果検証済)

中国の有名女優の脱税・所在不明ニュースがありました。
いまはどうか知りませんが、そんな大金でなくても中国では領収書を買ってくれる人が大きな駅前にいたものです。見たのはもう10年以上も前のことですが。中国語がわからない私が気づくぐらいだから、かなり大っぴらにそんなことが行われていたのでしょう。

ちなみに、そんな大きな悪いことをしたことはないものの、当時ヘビースモーカーだった私は、よくタクシーで20元のチップを先に払って車内で煙草を吸っていたものです。ホテルで喫煙室が取れなくても、気にせず現地に出張しました。フロントで100元渡して、部屋の枕の上に毎日10元と現地の安い煙草を一箱置いておけば、禁煙室に泊まって煙草が吸っても、文句を言われたことなど一度もなかったのです。
小悪人だった罪滅ぼしに、今では早朝の犬の散歩中に近所の道端の吸い殻を拾っています。そんなことを10年後にやるとは当時思ってもいなかったけれど。

いろいろ小さな不便なことが僅かなお金で簡単に解決してしまうと、人は我慢をしなくなってしまいます。あろうことか、そんなことに馴れてしまうと、お金で小さな不便が解決しないと、相手のことを融通が利かないヤツみたいに思えてしまったぐらいです。
でも相手にだってプライドがあります。(賄賂>プライド)が成り立ちやすい社会は貧しいのだけれど、(賄賂<プライド)な社会は正当な各種サービス料金が高額な社会です。気のせいか、最近は日本でも贈収賄事件が増えているよーな気がします。
なかなか日本のCPIが上昇しないのは、我々は貧しくなる方にトレンド転換しつつあるのかも知れませんね。

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さて、明日はまた、小さな指標が続きます。

17:30には4-6月期英国GDP改定値が発表されます。
本来、9月末は改定値でなく確定値発表月ですが、7月に速報値が発表されなかったため、時期ズレを起こしています。これが、従来通り改定値なのか、過去の確定値に相当するのかが確認できていません。
よって、今回は以前の詳細分析記事における取引方針の是非判断を取りやめ、下記の方針の判断を事後に行います。

市場予想(前回速報値結果)は、
・前期比+0.4%(+0.4%)
・前年比+1.3%(+1.3%)
で、事前差異判別式の解は0です。

発表前後の過去反応平均値は次の通りです。
・直前10-1分足跳幅16pips、値幅11pips
・直後1分足跳幅16pips、値幅11pips
・直後11分足跳幅24pips、値幅13pips

取引方針は次の通りです。

  • 発表時は、直前10-1分足と逆方向に発表直前にポジションをオーダーします。但し、直前1分足が10pips以上跳ねたときは、同じ方向にポジションをオーダーを優先します。
    直前1分足が10pips以上跳ねたことは過去7回あり、そのうち6回で直後1分足と同じ方向に跳ねています。また、直前10-1分足と直後1分足の方向一致率の最新値は68%です。

  • 次に、発表から1分以内に追撃を開始し、1分経過後はなるべく早く利確を狙います。目安は5pips程度です。
    目安5pips程度は、過去の直後1分足跳幅平均と直後11分足跳幅平均の差が5pipsだったことに基づきます。また、直後1分足と直後11分足の方向一致率は70%です。その70%の方向一致時に、直後1分足跳幅を超えて直後11分足跳幅が反応を伸ばしたことは79%です。けれども、直後1分足終値を超えて直後11分足終値が反応を伸ばしていたことは30%しかありません。

  • よって、発表から1分を過ぎたら逆張り機会を窺います
    根拠となる数字がしっかりしても、逆張りは短時間取引が基本です。利確/損切の目安は、過去の直後1分足値幅平均の半分5pipsとします。


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18:00には、9月集計分欧州HICP速報値が発表されます。

前回8月集計分(8月31日発表)は僅かに市場予想を下回り、当時のECBの「(前月までの)HICP上昇は一時的現象」との見解と方向は一致していました。もしECB見解通りなら、HICPはもっと下がって良いはずです。HICPは5月集計分以降、急激に高い数値がなって、その状態が続いています。
けれども、6月以降のEURUSDは動きが小さく、物価への影響があまり考えられません。EUに占める規模が大きな独・仏ともに、大きくCPI前年比を下げる見込みはないようです(仏CPI前年比は28日15:45発表予定)。

こうした情勢を受けて、市場予想(前月改定値結果)は、むしろ前月改定値より高くなっています。
・HICP速報値+2.1%(+2.0%)
・コアHICP速報値+1.1%(+1.0%)
事前差異判別式の解は△0.3で、事前差異と直前10-1分足の過去方向一致率は35%(不一致率65%)なので、直前10-1分足は陽線の確率が高くなっています

本指標は市場予想の精度が高く、反応が短時間で小さく、発表結果の市場予想に対する良し悪しに過去54%しか素直に反応していません。指標結果が改善であれ悪化であれ、発表直後の反応方向を予想することができません。
むしろ、直前10-1分足が15pips以上跳ねた場合、直前10-1分足(値幅方向)と直後1分足の方向が一致しています(一致率80%)。けれども、慌てて追いかけてはいけません。その4回のうち3回の直後1分足は10pips以上の逆ヒゲがあります。
つまり、直前10-1分足が15pips以上跳ねたときに、指標発表後に直前10-1分足の値幅方向に10pips程度の逆行が起きたら、逆張りすると10pips以上の利確が狙えます。発表から1分がこの方針の有効期間です。

あとは、発表直後の早期追撃開始・早期決済と、直後1分足が陰線なら5pipsを狙って追撃が取引方針となります。

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21:30には8月集計分米国PCEデフレータが発表されます。

本指標は以前から安定して反応が小さい指標です。前回7月集計分(8月30日発表)での反応はたったの2pipsでした。

市場予想(前回結果)は、
・PCEコアデフレータ前月比+0.2%(+0.2%)
・PCE+0.3%(+0.4%)
・個人所得+0.4%(+0.3%)
で、事前差異判別式の解は△0.2です。

取引方針は次の通りです。

  • 直前10-1分足は、事前差異と同じ方向にオーダーし、利確/損切の目安は3pips程度です。
    直前10-1分足の事前差異との方向一致率は73%です。

  • 発表後は、初期反応方向を確認したら直ぐに追撃です。追撃は過去平均値幅の5pips未満でポジションオーダーに成功すると、利確の可能性が高まります。利確の目安を3〜8pips、損切の目安を4pipsぐらいにしておけば、年間で負けることはないでしょう。
    指標発表後は、事後差異との方向一致率が76%と高く、指標結果の良し悪しには素直に反応します。何より、直後1分足と直後11分足の方向一致率は73%あり、その73%の方向一致時には直後11分足跳幅が直後1分足跳幅を80%の事例で超えています。

以上




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以下は9月29日7時頃に追記しています。

【事後検証】

「英国GDP改定値」は「確定値」だったようです(ロイター速報の見出しでそうなっていました)。以降、今回の発表の表記を確定値に統一します。遡って訂正はしません。
4-6月期は改定値発表がなかったのですね。きっと合意なきブリグジットが起きたときの試算で忙しいのでしょう。許してあげましょう。

発表結果を一覧します。

1809英国GDP確報700.png

前回(速報値)に対し、前年比が0.1%下方修正されました。

反応は大きく、直後1分足跳幅は35pipsに一瞬達しました。
なお、前回1-3月期確定値発表のときも41pipsも跳ねているので、2018年に入ってからの確定値発表は過去になく大きく反応しています。41pipsという跳幅は2013年1-3月期以降で最大で、35pipsという跳幅は2番目に大きな跳幅でした。

今回の事前方針は、確定値詳細記事に挙げたものでなく、上の27日記事の方針に基づきます。
今回の判定結果は全て「✕」となります。
直後追撃は、方針に依れば陰線側に行うべきですが、10秒足を見る限り安値をつけたのは発表直後一瞬で、その後は直後1分足値幅を削る方向への動き中心です。この時期にショートで稼ぐことは(不可能でないにせよ)、現実的ではなかったでしょう。
再追撃は、直後1分足と反転して17:34過ぎに高値を付けているので、発表後1分を過ぎての逆張り志向は正解とも言えます。がしかし、最終的に直後11分足は直後1分足と同じく陰線で終わっています。方針に従って勝てたか負けたかは決済のタイミング次第だったことになります。「判定不可」か「✕」かを迷いますが、ここは厳しく「✕」を結論に採用します。

本指標次回速報値は11月9日に予定されています。

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欧州HICP速報値結果は、HICP前年比が前月より改善し、コアHICP前年比が前月より悪化しました。改善/悪化がまちまちのため、過去のパターンに照らした事後差異は△0.4でした。
ところが反応は、発表後数秒間だけ陰線側に伸びたものの、すぐに陽線側に反転しました。更に、発表から1分後には再び陰線側に再反転しました。この複雑な動きは、EURJPYだけでなくEURUSDでも起きていました。
原因は、伊国の財政赤字拡大に伴う同国の格下げの見通しと、同国予算編成を巡る政治的混乱と、報道されています。EURJPYは15時頃から21時頃まで100pips強のEUR売が続き、途中で規模の小さなストップロスも巻き込んだようです。

1809HICP速報700.png

取引結果を下表に纏めておきます。背景が黄色の列は事前方針外取引です。

1809HICP速報800.png

発表直後の追撃はダマしに騙されました。陽線側に転じたのを見て、急ぎドテンしました。ここまでの間に指標結果は確認できておらず、チャートだけを見てのオーダー・損切・ドテンです。
方針外取引は陰線側に5pips動いたのを見て、逆張りとしました。そういう意味では、オーダー時刻こそ発表から1分を過ぎていたものの、ほぼ方針通りのオーダーだったと言えます。なお、このオーダーは本ブログ趣旨に鑑み下部の過去成績表には含めていません

本ブログ開始以降の事前方針開示時の取引成績を下表に纏めておきます。

1809HICP速報900.png

次回本指標発表は10月31日です。

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PCEコアデフレータ・PCE・個人所得は事後差異・実態差異がともにマイナスだったものの、陽線での反応となりました。

1808米国PCE700.png

取引結果は下表の通りです。

1808米国PCE800.png

過去からの成績は下表の通りです。

1808米国PCE900.png

以上

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
注記以上



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