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1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
    4-1-2. 経済実態指標
     (a) GDP速報値
     (e) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a1) FOMC政策変更時
     (a2) FOMC政策変更直前
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 設備稼働率
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) 独国ZEW景況感調査
     (c2) 独国Ifo業況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) 製造業PMI
     (c2) サービス業PMI
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期消費者物価指数
     (e1) ANZ広告求人件数
     (e2) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易統計
     (c) 小売売上高
     (d) 住宅ローン件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
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DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


外為ジャパン

キャッシュバック条件はDMM.comと同じ。0.1枚単位から取引可能で、ドル円中心の取引ならばスプレッドも原則0.3銭と安い。最初に口座開設したり自分で手法研究するために良いと思います。


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


ライブスター証券

特徴は、スワップポイントが業界最高水準、証券口座とFX口座との間でリアルタイム資金連携。株とFXと両方やる方にお薦めです。



外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2017年01月04日

'17.01/04.00:00発表ー米国景気指標「ISM製造業景況指数」結果

'17.01/04.00:00に米国景気指標「ISM製造業景況指数」が発表されました。
この指標の事前の調査結果と分析結果は、


に公開しています。宜しければご参照ください。

なお、昨年の勝率53勝9敗(勝率85%)、投資収益率133%(+33%)を踏まえ、今年はポジション1枚で取引を行い、その成績を記録していきます。今年は今のところ1勝0敗です。




【7. 結果報告】

指標結果は次の通りでした。

1612米国ISM製造710.png

取引結果は次の通りでした。

1612米国ISM製造720.png

ポジション保有時間は1分31秒、この指標での収益率は3.54%でした。いずれも「FXは上達するのか」に挙げた目標をクリアできました。
今年の成績はこれで2勝0敗です。あと54回のミッションを、3勝1敗ペースでクリアすることを目指しましょう。

【8. 事後検証】

(8.1. 既出情報調査検証)

本調査の過程詳細は、'16.12/30.23:45予定ー米国景気指標「シカゴ購買部協会景気指数」調査(2016/12/31 12:47投稿)に記載しています。
調査結論と事後反省を次に示します。事後反省では、調査結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

  • 【調査結果1】
    本指標の過去反応は、発表直前10分間で10pipsを超える可能性は少なく、発表直後10分間で25pips以上となったことも6回(26%)しかありません。重要度や注目度の割には反応がそれほど大きくありません(過去最大の反応は40pips)。逆に言えば、ポジションを取って10pipsも20pipsも含損が発生すると、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。
  • 【結果反省1】
    外れました。今回は発表直前10分間で17pips、発表直後10分間で35pipsです。がしかし、この調査が過去平均値に基づくものである以上、次回以降の解釈見直しは必要ない、と考えます。

  • 【調査結果2】
    本指標の今回市場予想は、前回よりも0.5ポイント改善となっています。予想通りに今回も改善されると、4回連続で前回結果よりも改善されることになります。その場合、2015年12月・2016年1月を底とする上昇トレンドを確認することができます。
  • 【結果反省2】
    指標発表結果は、前回よりも1.5ポイント、予想よりも1.0ポイント改善されていました。結果、本指標は4回連続で前回発表値を上回り、上昇トレンドが明確になりました。

  • 【調査結果3】
    本指標と参考対比した12/30発表「2016年12月分シカゴ購買部協会景気指数」では、今回発表が前回発表と市場予想よりも低下したものの、2015年12月を底とした上昇トレンドには変化なし、と見受けられます。
  • 【結果反省3】
    分析通りの結果になりました。

(8.2. 反応性分析検証)

本分析の詳細過程は、'17.01/04.00:00予定ー米国景気指標「ISM製造業景況指数」分析(2017/1/1 13:23:00投稿)に記載しています。
分析結論と事後反省を次に示します。事後反省では、分析結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

  • 【分析結果1】
    反応性分析では二つシナリオ案を残すことにしました。
  • 【結果反省1】
    シナリオ案11は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足終値がつく頃までに7pipsを狙うというものでした。実際には12pipsが狙えたようです。また、シナリオ案12は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pipsを狙うというものでした。実際には15pipsが狙えたようです。

  • 【分析結果2】
    全体的には1分足よりも10分足の跳幅・値幅が大きいので、指標発表後に反応方向を確認してから安全にポジションを取得できる可能性が高いことがわかりました。
  • 【結果反省2】
    分析通りの結果となりました。

  • 【分析結果3】
    やり方次第で10pips以上狙うこともできそうな一方、10pips(最悪でも20pips)も含損が生じたらもう挽回できそうにない、ということが読み取れました。
  • 【結果反省3】
    分析通りの結果となりました。

(8.3. 反応一致性分析検証)

本分析の詳細過程は、'17.01/04.00:00予定ー米国景気指標「ISM製造業景況指数」分析(2017/1/1 13:23:00投稿)に記載しています。
分析結論と事後反省を次に示します。事後反省では、分析結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。
指標一致性分析の結果・結論は次の通りです。

  • 【分析結果1】
    反応一致性分析では三つのシナリオ案を残すことにしました。
  • 【結果反省1】
    三つのシナリオ案は3勝となりました。シナリオ案21は、指標発表直前1分足と同10分足の方向一致率が76%あるというものでした。分析通り、両者の反応方向は一致していました。シナリオ案22は、直前1分足と直後1分足の方向一致率が76%あるというものでした。分析通り、両者の方向は一致していました。シナリオ案23は、直後1分足と同10分足の方向一致率が76%あるというものでした。分析通り、両者の方向は一致していました。

  • 【分析結果2】
    本指標は、陽線となるか陰線となるかが指標発表前に当てやすく、反応も素直なものとなりやすいこと、を示唆しています。
  • 【結果反省2】
    事前分析通りの結果となりました。なお、事前の既出調査・指標一致性分析を行った際に失念していましたが、本指標発表15分前の23:45には「米国2016年12月分製造業PMI」が発表されていました。今回、同指標は市場予想54.2に対し発表結果54.3と0.1ポイントの改善となっていました。本指標との方向一致性が見られるため、次回の調査・分析では触れたいと思います

  • 【分析結果3】
    期待的中率が75%には達しなかったものの、過去の傾向を見る限り、指標発表直前1分足の陰線率が71%、発表直後10分足の陽線率が70%もありました。
  • 【結果反省3】
    指標発表直前1分足は陽線、発表直後10分足は陽線となりました。但し、いずれも期待的中率が75%には達していないので、今回の取引には関係ありませんでした。

(8.4. 指標一致性分析検証)

本分析の詳細過程は、'17.01/04.00:00予定ー米国景気指標「ISM製造業景況指数」分析(2017/1/1 13:23:00投稿)に記載しています。
分析結論と事後反省を次に示します。事後反省では、分析結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

  • 【分析結果1】
    指標一致性分析ではシナリオ案を残すことができませんでした(期待的中率75%以上か25%以下の傾向を見出せませんでした)。
  • 【結果反省1】
    この分析結果は、既出調査の結果と矛盾しています。但し、事後差異と指標発表直後1分足の方向一致率は71%ですから、誤差の範疇と捉えています。

  • 【分析結果2】
    事前差異と事後差異には偏りが見られません。
  • 【結果反省2】
    特に反省すべき点はありません。

  • 【分析結果3】
    事後差異と発表直後1分足との方向一致率は71%あり、直後10分足とのそれは45%しかないことから、本指標は発表直後こそ素直に反応するものの、10分も経たないうちに反転する可能性が高い、ということがわかります。
  • 【結果反省3】
    反転はしませんでした。但し、分析方法の見直しは必要ありません。

【9. シナリオ検証】

本分析の詳細過程は、'17.01/04.00:00予定ー米国景気指標「ISM製造業景況指数」分析(2017/1/1 13:23:00投稿)に記載しています。
事後反省は、次回発表時に何らかのシナリオ作成手順の見直しが必要か否か、を中心に行います。

  • 【分析結果1】
    シナリオ1は、指標発表直前1分足始値がつく直前にポジションを取得し、指標発表直前までに3pipsを狙って解消するというものでした。
  • 【結果反省1】
    シナリオ通りにポジションを持ち、2.23pipsを利確しました。

  • 【分析結果2】
    シナリオ2は、指標発表直前にポジションを取得し、発表直後1分足の跳幅で13pipsを狙うというものでした。
  • 【結果反省2】
    シナリオ通りにポジションを持ち、11.16pipsを利確しました。

  • 【分析結果3】
    シナリオ3は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で7-11pipsを狙うというものでした。
  • 【結果反省3】
    シナリオ通りにポジションを取得し、3.34pipsを利確しました。但し、結果的には15pipsが狙えるところで3.34pipsの利確ですから、ポジション解消が早すぎたかもしれません

以上

この指標の事前の調査結果と分析結果は、

'17.01/04.00:00予定ー米国景気指標「ISM製造業景気指数」調査(2016/12/31 12:47:00投稿)
'17.01/04.00:00予定ー米国景気指標「ISM製造業景況指数」分析(2017/1/1 13:23:00投稿)
に公開しています。宜しければご参照ください。
また、分析手法や取引手法については、


に詳述しています。宜しければご覧ください。

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以上


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