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2014年07月31日

ジリジリと新値を更新

7月17日
2,726,163

7月18日
2,634,003

9:45 連日新値を更新する米国株だったが、調整は大きく160ドルの下落となる。15400円どころで連日足踏み状態の指数も絶好の下げ材料となり必要以上な下げとなって現在250円安。新値をなかなか突破出来なかった事で買いポジションが積み上がった事が予想される。投げが出れ ば更なる売りを呼び、15000円割れとなる事も想定しなければならない。ここ最近、異常に安かったコールを買って出たのだが見事に外す。昨夜は苦し紛れの途転プット買いが損失を埋める。

7月22日
2,790,963

24:00 連休明けの東京市場は小幅高で始まり一段高、15400円に迫るが失速して動きが止まる。大引けで値を削り15330円で引ける。イスラエルの戦闘激化に加え、ロシアとウクライナ間では民間機撃墜。弱材料と思える内容を跳ね除けて上昇する相場は強い印象。反面、下げに転じれば材料満載とも受け取れる内容。15500円は厚い壁となり立塞がる。コールは異常に安く、どうしてもプット主体のポジションになる。

7月23日
2,830,963

9:10 強い米国株は続伸、為替はEUR系が安い。東京市場は小幅に高く、15370円辺りで小動き。当月限はコールが異常に安く、プットもかなり安い。ストラングル売りのポジションは、全く手が出せない状況が続いている。15500円は個人的に割高で、プト主体での売り仕掛けも控えたいところ。一段高はお手上げ、新たなポジションは調整を待つ。

7月24日
2,865,963

7月25日
2,925,603

7月28日
2,940,603

7月29日
2,960,171

7月30日
3,014,699

24:30 連日小動きの中、微妙に新値を更新しつつある225指数。安いコールは沈黙のまま、確実にプットが値を消して行く。ストラングルでの収益は得られないが、ネイキッドのプットが小さい利益を積み上げて行く。徐々に上げて、新値の更新が続き、一段高後に噴き上げて暴落のパターンか?それとも強引な増税を株価上昇で誤魔化す政策相場18000円も想定。直近1000円以上の調整は難しい事は明白。16000円寸前、そして突破が重要な節目。16350円突破でポジション縮小、警戒レベルへ到達する。

2014年07月17日

カバードコール、継続

7月15日
2,604,503

7月16日
2,641,163

24:30 米国株、為替共々、連日の値幅は縮小傾向。よって、ここ数年来の安値圏に叩き落されているプレミアム。特にコールの価値が著しく低いように感じる。格言では、安いモノには理由があり、更なる下落が訪れる。連日のカバードコールの売り込みに、理論値は半値以下に沈む。実際買って出ても、直ぐにその価値は剝げて損勘定となって行く。売るには売れず、買ってもヤラれる悪循環、一体いつまで続くのやら・・・。現地点での正解は、大ロットでのストラングル売りとなっている。・・・唸って手が出ない・・・。

2014年07月14日

プット急落

7月10日
2,712,819

7月11日
2,541,095

10:30 昨夜の米国時間で指数は急落、安値は15005円でプットが炸裂。コールは売れないカス値、プット主体の売りがヤラれる展開。どう見ても高過ぎるプットを損切る羽目となる。ほぼ素っ高値で切らされて、先物を売らされるおまけ付き。その後は下げ渋り、下げ幅を削って15100円辺りで引ける。為替もユーロ系が大きく円高に振れたが、株価と同様に下げ幅を縮小している。
東京時間は15100円辺りで始まり、当月限SQは15084円で大台を確保。戻りを売るが、安値を切り上げて15200円を突破。昨夜からの悪夢継続。

17:30 高値を買い、安値で切らされる。戻っては下落し、引け値は15170円。終わってみれば大した値動きでは無い。昨夜の15005円までの下落は一体何なのか。安いところでポジションを投げさせられ、取り戻そうと先物で悪いトレードの繰り返し。仕掛け直そうにもコールは安過ぎて手が出ない。切ったポジションを安い値段で売り直すのも気が進まない。嫌なムードが漂うG月限。

7月14日
2,594,799

16:30 週末の米国市場は小幅高。東京市場は小幅高で始まり小動きに留まる。後場になると、スルスルと値位置を上げて15330円。再度値動きは収まり15310円で大引け。プレミアムはプットが大幅下落。安過ぎるコールと合わせて、完全にストラングルのポジションが建てられない状況となる。15000円付近でポジションを投げさせられて15300円まで戻される。完全に読みが外れ、上昇トレンド復活の線形。それにしてはコールの値位置が低過ぎる。プットも下げて手が出ない。


2014年07月11日

悪夢の15005円

7月10日
2,712,819

7月11日
2,541,095

10:30 昨夜の米国時間で指数は急落、安値は15005円でプットが炸裂。コールは売れないカス値、プット主体の売りがヤラれる展開。どう見ても高過ぎるプットを損切る羽目となる。ほぼ素っ高値で切らされて、先物を売らされるおまけ付き。その後は下げ渋り、下げ幅を削って15100円辺りで引ける。為替もユーロ系が大きく円高に振れたが、株価と同様に下げ幅を縮小している。
東京時間は15100円辺りで始まり、当月限SQは15084円で大台を確保。戻りを売るが、安値を切り上げて15200円を突破。昨夜からの悪夢継続。

17:30 高値を買い、安値で切らされる。戻っては下落し、引け値は15170円。終わってみれば大した値動きでは無い。昨夜の15005円までの下落は一体何なのか。安いところでポジションを投げさせられ、取り戻そうと先物で悪いトレードの繰り返し。仕掛け直そうにもコールは安過ぎて手が出ない。切ったポジションを安い値段で売り直すのも気が進まない。嫌なムードが漂うG月限。

2014年07月09日

執拗なコール売り継続

7月9日
2,747,819

16:00 米国市場は3桁の下落、為替は小動きで引ける。東京時間は15200円を割り込んで始まるが下げ渋る。昨日の再現なのか、安値15180円から15300円まで戻す展開。後場になって再度売られるが、引けにかけて買い直される。昼の高値15300円を抜くには至らず、15300円の高値引け。カバードコールは今日も継続。GC16250は13円まで売り込まれ、C16500は6円の安値に沈む。丸々1ヶ月以上も残すG月限SQのコール価格は異常に低水準。何故ここまで売られるのか?16000円載せは分厚い壁となるのか?理論値の半値以下に売り込まれたレンジを買い出動する。

週末のF月限は既に終わっている模様。15500円は断たれ、15000円割れの可能性が微かに残る。ここ数年来、ここまで盛り上がらないSQは覚えが無い。このまま低水準の値動きが定着するのだろうか。それとも、動き出す前の静けさなのだろうか。コール売りの見返りは小さく、ストラングルのポジション取りが出来ない。プット主体のポジションになりつつあるが、積み上がった後にやって来るのはいつも大きな下げ。

2014年07月08日

カバード・コール継続

7月3日
2,510,371

14:30 僅か40円、50円の上昇で過剰に買われるコール。上昇の力が弱まってマイナスサイドへ。僅か50円程度の下げに異常に値を消すコール。上げる時は上がるし、下げる時は下げる。動く時は結構動く事に再認識する。

16:00 米国市場は小幅に続伸して新値を更新。為替はやや円安でZARだけが連日売られる。東京マーケットは15400円台で始まるも今日は買いが入らず。今夜のイベントを前に、売り方の踏みを誘う買い上げが入ると予想していたが完全に外れる。小動きの中、終始売られ続けて引け値は15320円。大きくコールが売られ、過剰に安値圏に突入。まるで今夜の米国市場の下落を先取りしている様な値動きとなる。連日の新高値の更新、仕掛けレンジも連日切り上がりヘッジの買いがコールに入る。イベントを前に大きな下げはないだろうと思ってが、予想外のコール下落に戸惑う。

23:00 米国経済指標は強い内容。”やや” でなく、”かなり“ でなく、普通に強い内容。市場は戸惑い、やや小高く膠着する不思議な展開。後々、その内容を再確認するかの様に、ジリジリと値位置を上げている。為替は円安、AUD独歩安、指数は現値15430円で100円を超える上昇。

7月4日
2,630,618

11:00 昨夜の米国市場は新高値更新、為替もやや円安となる。経済指標の発表が強材料となりCMEは15400円台に載せているが上値は重い。東京時間は寄付きで一段高、15505円で始まるが寄付き高値となって値を消して行く。15500円の新高値に、思わず買いを入れてしまうが見事に裏をかかれてしまう。今夜の米国市場の休場を先取りし、プレミアムは下落中。

16:30 後場になると完全に動きが止まる。新高値を更新したマーケットとは思えない展開。G月限コールの価格が異常に安く、仕掛けたくても売りの手が引っ込んでしまう。相当数のカバードコールのポジションがそうさせているのか、この安過ぎるプレミアムは異常としか思えない。

7月7日
2,715,618

7月8日
2,739,118

17:30 米国市場は小幅安、為替は小動き。東京市場は15305円で始まり売られて15220円まで下げる。何の材料も無い下落はV字で回復。昼には15395円まで急上昇、安値から150円以上の値動きとなる。その後は買いの材料も無く、やや値を消す展開となる。小さい値動きに移行し、引け値は15335円。売り込まれているプレミアムは更に下落、カバードコールもここまで来ると異常。1ヶ月以上も残すGC16000が46円!?あと650円の上昇に対するプレミアムとは思えない。逆に、現値の15300円が高過ぎるという事なのか?とにかく理論値を大きく下回るコールは売れないし、売ってはならない。





2014年07月02日

225、TOPIX共に新高値更新

7月2日
2,535,371

12:30 指数は米国時間で再度買われ、15400円を突破。為替はGBPがやや走り全体的に円安傾向。しかしZARだけが置いていかれる展開で、連日苛立ちが募る。いい所まで行くが売られる時は執拗に売られるZAR。またしてもスタートラインまで押し戻された格好となるが、積上げた金利が損失を補う。長年に渡り売られ続けたが、最近の動きは少し違って来る。断続的に安値を切り下げて来たが、ここに来て新値の更新には至らない。そろそろ安値限界と見るが果たしてその行方は・・・?

指数15400円突破でG月コールは一段高。しかし、理論値には遠く及ばず仕掛けには至らない。値を消していくプットを遠目で見ながら、コール売りの手を止める。更なる高値、木曜日の波乱に備える事にする。

17:30 米国市場は新高値を更新して引ける。東京市場は15400円に載せて始まり高値は15450円。TOPIXに続き新高値を更新するが上値は重く引けにかけて値を消して行く展開。最近、このパターンが多いが引け値は15380円。過熱感無き新高値更新は更なる高値を示唆するもの。明日のイベントを控えてヘッジ買いを入れる。

2014年07月01日

必要以上の上げは15395円

6月30日
2,596,127

7月1日
2,565,587

16:00 米国市場は連日動きは無く、小幅安で引ける。為替はEUR系が高く資源系が安い。東京市場は15170円で始まりマイナスサイドまで下げて急伸する。何の材料も無い急伸は値が必要以上に伸びる。後場寄りに15395円を付けて失速。さすがに高過ぎて値を消す展開に移行。大きな値動きは息を潜め、15310円で引ける。売られ過ぎのコールが一時買われたが、引けにかけてこちらも値を消して行く。仕掛けるには、もう一段の上げが必要。

週末の米国経済指標の発表次第で新値が更新される期待は大きい。ど素人のNISA買い、そして高値掴みで相場は急降下・・・。USD100円割れで指数は12000円・・・なんて想定はしてみても、その過程で高値は18000円?1年以上起きていないクラッシュには要注意。

プロフィール
downtown traderさんの画像
downtown trader
2008年までは商品先物トレーダーでした。以降、225先物及びオプションのトレードに転身、現在に至ります。日々激動のマーケットの中で様々な奇術を繰り出して勝利を得ます!                     
プロフィール
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