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2014年05月30日

7営業日連続高ならず

5月28日
1,592,391

16:00 米国市場は続伸、為替は小動き。東京市場は昨日の引け値付近で小動きに終始する。場中、不自然な買いが入るも上値は限定的。引け値は14680円でプレミアムは下落。ここから更に下落するには無理がある値位置。週が明けるまで手出し出来ない状況と見る。

5月29日
1,718,127

16:30 米国市場は小反落、CMEは14600円を割り込んで引ける。材料難の東京時間は収支小動き。前場こそ軟調に推移していたが、後場になってジリジリ値を上げてプラスサイドまで上昇。買いは続かずに14680円の小幅高で大引け。今日で指数は6営業日上げて引けるが上げ幅は限定的。プレミアムは今日も下落して、さすがにこれ以上の下げは無いラインまで到達。
連日指数は買い支えられて、下げる局面で反転している。個人的には14700円は高く感じられ、13500円あたりが適正値と思っている。為替は100円を超えたところで1年以上足踏み状態。少子高齢化は着実に進み、強引な消費増税、中国韓国との関係悪化、貿易赤字の拡大・・・と、株価を上昇させる材料は余り見当たらない。根本的に新高値を更新し続けている米国やドイツとは状況が違う。ここ最近変に買い進んでいる事が予想されるが、それが途切れた途端、また米国株が崩れたりすれば大きな下げに見舞われる事と思われる。下方向への値動きに注視。

5月30日
1,823,240

16:00 米国市場は昨日の下げ幅を返す反発、CMEは14750円を突いて14720円辺りで引ける。6営業日連続高の東京市場は14710円ではじまり14750円にタッチ。動きが止まり11時前に急落、安値14580円まで一気に下げて下げ止まる。再度動きが止まり14650円まで戻して引ける。7営業日連続高ならずのマイナス引け。プレミアムは更に下落し、思わず買いポジションをとる。
今月は損切りやミスが多かったが、それ以上にプレミアムが下落した。収益は半減してしまったが最低限は確保。日々の値動きも日に日に低下しプレミアムは新しいレンジへ移行しつつある。高いIVも手を焼くが、低いIVも困りもの。どうしても仕掛けロットが大きくなりがちとなる。過去の過ちは、大きく売り込んだところで大きな値動き。逃げ遅れて大敗するパターンを幾度となく繰り返している。今後は今の様な小幅な値動きが続くのか、それとも新値をきっかけに大きな値動きが生まれるのか?丸々1年、プットのクラッシュも起きていない。災難は忘れた頃にやって来る。大地震の備えは無いが、大きな値動きへの備えは日々忘れないようにしなければ・・・。

2014年05月27日

引け間際に上げ幅を削る

5月27日
1,507,947

12:45 米国市場休場後の東京マーケットは14600円で始まり小刻みに乱高下。時に14600円を割り込むが断続的に買いが入って、一気に14700円を突破。昼時間は一進一退を繰り返すが、後場に入って14750円を突破。強いとは思っていたが、ここでC15500円を15750へ差し替え。かなりの安値で売り込んだ記憶のあるポジション。やはり切らされる羽目となる。

16:00 14750円の高値から上値は伸びず小動きに転じる。切ったところが今日の高値となって、引け間際に上げ幅を失う。終わってみれば単なる小幅高で大引け。プレミアムは下落し収益機会を逃した結果。引け間際の売り込みは完全に予想外。引かされないだけましとキッパリ諦める。

2014年05月26日

今夜の海外市場は休場

5月26日
1,517,727

11:00 週末の米国市場は続伸、CMEは上値抵抗帯の14600円辺りを突破し14570円で引けている。週明けの東京市場は14590円で始まる。今夜の米国市場が休場のため、先週末にポジションを拡大したのだが裏目の結果。プレミアムは何故かジリ高推移。コールの上昇が顕著で必要以上に上げて来る。理論値が低いのも理由なのだろうが、先物に買いを入れる。価格は思った以上に伸びず、かと言って下げる訳でも無く動きが小さい。コールを買ってみたり小幅な損切りが続き、自滅パターンか?余計なポジションは閉じて静観。

16:00 引け間際に高値を更新、と言っても高値は14610円で安値は14530円。値幅僅か80円で今日の取引を終える。今夜の海外市場が休場なのにプレミアムは下がらず。コールが必要以上に上げ、理論値へと是正されつつある。価格は上方向へと向かっているように見える。当限SQまで3週間、まだまだ長い。

2014年05月23日

V字で500円の戻り

5月23日
1,546,671

11:00 米国市場は小幅高、為替も小動きだがCMEは14400円どころで引ける。USDが僅か0.50円の円安で100円程の上げとなっている。東京市場は14400円で始まり一段高、14500円に載せる。コールの是正高継続となり、安値で売り込んだポジションが相次いで切らされる羽目となる。・・・高い、そして1年前の悪夢が頭を過る。

16:00 後場になって14535円の高値を点ける。小うるさいコールを半分差し換える。安値で売り込んだポジションなので、一段上のレンジで仕掛け直しても回復は望めない。連日のように損切りが続き、収支が低迷すると滅入ってしまう。損切りは必要経費と割り切れば良い事なのだが気分は悪い。安値から2日で500円以上切り返せば、ポジションは修正せざるを得ない事。今日のように後場になって動きが止まりプレミアムが下がった事は所詮結果論。切るべきラインに到達したら行動あるのみと、再認識する事にする。
14500円を超えたところは抵抗で買いが続かず。たった0.50円の円安を材料に500円以上も上げた事は驚きだが、それよりも必要以上に500円以上下げた事も忘れてはならない。500円下げて500円戻した、結局のところレンジ内に収まる相場。

2014年05月22日

300円の急反発

5月22日
1,584,695

0:30 101円を割り込んだUSDは米国時間で切り返し現在101.50。ダウも150ドル近い上昇でCMEは14200円台で推移している。13900円割れどころか14200円台に載せている。完全に市場を見失っている状況に苛立つが損が出ている訳では無い。どう見ても14000円からの下落を市場は嫌っている模様。こんな時に思わぬ強材料でも出てきたら、想定外の高値が出るもの。コールは買いか?それとも、レンジ継続なのか・・・。

12:30 米国市場は急反発の160ドル近い上昇、為替はやや円安でZARに買いが入っている。東京市場は14190円で始まり小動き。10時半に中国経済指標の強材料に上げ幅拡大。安過ぎるコールを差替える。後場になって14300円を突破。こうなって来ると安値は無い。

17:00 高値は14380円、引けで値を削って14305円で引ける。100円台の円高と14000円割れで売った者が完全に踏まされる展開となる。300円の急反発は完全に裏をかかれる。昨日切ったコールの買いは悔やまれるが、過ぎた事を考えても仕方無い。今度は上方向、14550円が第一段階。幾度となく跳ね返らされたポイント。コールの価格は、未だ安過ぎる値位置。安易な売り込みは危険なのだが、14550円と15200円を上抜く事はどうかと思う。引き付けたトコロを狙う戦法で、仕掛時を待つ。

2014年05月21日

14000円割れ、プレミアムは大幅下落

5月19日
1,558,787

5月20日
1,495,035
9:40 昨夜13900円まで下げた先物は米国時間で復活、引値は14130円辺り。13900円どころは重要な節目で、プットがおとなしいうちにポジションを差替える事にする。禁断の安いコールを売ってしまう事になる。安値からの切り返しは200円を超え、安値で売込んだ買戻しも多い事と思われる今日のマーケット。今回も13900円辺りで跳ね返すか、それとも昨日同様の売り崩しに沈むのか?為替次第の展開が予想され、下値は13900円割れ。上値は13150円を引け値で上回れるかがポイントと見ている。

15:00 小動きの中、高値は14150円。昨夜の安値で損切りして、今日の高値で仕掛け直す。仕掛値が悪いので必然的にロットが大きくなる。高いところでプットを売込んで値が上がる。小さい値動きの中、完全に手が合わない。

17:30 夕場に入って再度14000円割れへと向かう。建てたプットは再び損切りとなり神経質な展開が続く。今度は下げるのか?また戻るのか?13900円割れが第一ステージ。

5月21日
1,544,359
8:50 米国株は大幅に下落、CMEは13980円辺りで為替は円高。東京マーケットは14000円を割り込むスタートだが、市場は楽観的。売られ過ぎ、14000円割れには買いが入る等、安値は限定的の見方が多い。昨夜、半分破れかぶれで途転買いしたプットのの動向に悩む展開。

9:20 先物は13970円で始まり売込みは入らず。売りが入らなければ上げる事になり、一気に14050円まで上昇。・・・これは下がらない。

16:00 高値は14090円、引値は14045円。終わってみればただの小動き小幅安。切ったポジションと、買ったプレミアムの代償は大きい。予想外にプレミアムは急落。何でこんなに下がるのか?と思う程の下げ幅となる。14000円割れを市場は大きな問題とは判断しなかった。自身のシナリオでは13900円を割り込み新安値を点けてプレミアムは急上昇・・・だったのだが完全に予想が外れる。安過ぎるプレミアムは是正されると思い、プットとコールの近いトコロを買って出る最悪の戦略。今になってUSDは100.90を割り込む円高。夕場からの下落が見込まれるが安値の目処はわからない。

2014年05月16日

大幅安で14000円割れ寸前

5月12日
1,603,539

5月13日
1,580,675
17:00 米国株は新値を更新、為替は小幅に円安で引ける。東京市場は14380円の大幅高で始まり小動き、引け値は14425円。連日下げていたプレミアムはさすがに上昇、特にコールの上げ幅が大きい。コールの安過ぎる価格は是正されつつある。値動きの少なさから、プットのプレミアムも安い。明日以降、下げ渋る苦しい展開が想定される。コールに買いをいれてみるのも一つの手だが、ここは静観する。E月限はSQまで丸々30日間残す。このままおとなしく過ぎて行く事は無いと思うのだが・・・。

24:00 夕刻から深夜の市場は値動きが乏しい割にプレミアムは買われ気味。どう見ても売り込み状態のプレミアムを買って出る事にする。下げたところで、たかが知れている下げ幅と思う・・・。現在、20円安の小幅安。下げようにも下げ幅の無いプレミアムはまちまちの価格。ここからの下げる余地は限定的と見る。

5月14日
1,615,675
16:00 米国市場は小幅に新値を更新、為替は小動きでCMEは小幅高で引ける。東京市場は小幅に安く始まり全く動かない状況が大引けまで続く。先物の値幅は僅か75円。こうなると、下げないと予測したプレミアムは更なる下落となる。コールは勿論、プットまでもが理論値を下回る異常に安い価格。このまま続くのか、それとも動き出す前兆か・・・。

5月15日
1,679,379
10:00 米国市場は久しぶりに100ドル程度の下落、為替はやや円高となって引ける。東京市場は200円近い下げとなるがプットの上昇は限定的。安過ぎたコールは更に下落し、買い持ちのプット共々手仕舞う事になる。完全に予想が外れ、市場は上にも下にも大きくは動かないと判断している。

16:00 安値は前場の14190円。後場からは値を戻して動きが止まる。安いプレミアムは更に下がって、引け値は14305円。コールの理論値からの乖離は異常と思える。SQまで4週間も残す当月限、ここからの下落はさすがに無いと思うのだが。

5月16日
1,538,787
10:00 米国株は連日の大幅安、167ドルと下げ幅は大きい。為替も円高となり、ZARの下げ幅が大きい。昨日買い持ちにしたポジションはプットが大きな収益となる。下げ過ぎのコールに分があると思っていたのだが、実際には逆の目が出た。少なからずヘッジは効いたが、14000円間際まで下げられるとポジション調整となる。P13000、12750を取り敢えず損切り、近いコールを売り建てる事は躊躇する。

19:00 後場に入り安値を突いて来る。14000円を割り込ませようとする売りに買い支えの大量買いが跳ね除ける。安値は14010、プットの 最高値を記録する。その後は14050円辺りの攻防が続き、引け間際に大きく買われ先物は14135円の高値引け。買われたプットも値を 消して引けている。結果論では高値の損切りとなってしまったが、この先14000円割れを想定しなければならない値位置。13800円辺り は絶対的支持線なのだが、逆にこれを割り込んで来ると下値が見えなくなる。要注意の週末を迎える。

2014年05月09日

当月限SQは14104円

5月9日
1,436,093
16:00 米国市場は一進一退で小幅高。為替はEUR系通貨が安い。当月限S.Qは14104円であっさり決まり、先物も14100円付近でスタ−トする。為替がやや円高に振れるが、先物主導で昨日同様買いが断続的に入り価格を押し上げる。14150、220、275円と小さいながら三段上げとなり上げ幅を拡げる。不自然な買いは後場になって失速するが、下げても更なる買いが支えて14210円で大引け。長期間売り込まれたZARにも買いが入り、今後は上方向への動きが気に掛る。USD、EUR共々、完全にレンジを形成しているので、放れに注視して来週に臨む。

2014年05月08日

引け値は寄付き付近

5月8日
1,291,401
14:30 今日は戻って14200円を突破、昨日上げたプットが大きく値を消して行く。コールが異常に安い事が気になるが、ここは仕掛けて行く。戻りは14260円が高値となり高値から離れる。下げ過ぎたプットは変な戻りを見せる。仕掛けたプットは差し換えを余儀なくされる。売り建てた先物も、小さな戻りで損切りさせられWパンチを食らう。プットは仕掛けては損切りの連続で全く手が合わない。大引けでプレミアムが高ければ仕掛ける事にし一時撤退。

16:00 引け値は結局寄付き付近で引ける。戻ったプットは再度売られて計算通りの下げ幅。コールの価格が異常に安く、この値位置では仕掛けられない。プットの割高乖離値も低いためストラングルの売り込みも控えざるを得ない状況。E月限S.Q.残日数は丸々30日以上あり、どう見ても売れない状況に変わり無い。

2014年05月07日

連休明けは急落、安値引け

5月1日
1,291,707

5月2日
1,301,327

5月7日
1,299,463
12:00 連休中のポジションはプット買いで下げ賛成。連日14300円まで下げるが、それ以上はなかなか下げない。為替の円高にも反応鈍く、下げても結局は戻す展開で引け値は14250円辺り。
連休明けの東京市場は14285円で下げ渋るスタート。やはり下げ切らないと見てポジションを外す。外した途端に下抜けし14100円まで下落。下げ幅は400円に迫る大幅安となる。為替の動きは小さく、先物主導での売り込みか。休場中は売り込むプレーヤーが居なかっただけなのか、そう考えると妙に納得する。異様に支持された14300円辺りの抵抗帯。逆に、それを割り込んで大きく下げが加速しただけの事。変に強いは不自然な事。計算通りの下げに納得中。

16:00 切ってしまったポジションは非常に大きな代償となる。指数は大引けまで下げ続けて14033円の安値で引ける。連休中の日数がプレミアムを削り、プットの上げ幅は限られる。14000円を割り込み、一段安を想定する。
プロフィール
downtown traderさんの画像
downtown trader
2008年までは商品先物トレーダーでした。以降、225先物及びオプションのトレードに転身、現在に至ります。日々激動のマーケットの中で様々な奇術を繰り出して勝利を得ます!                     
プロフィール
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