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2014年02月10日

不自然な買い、14,735円で引ける

2月3日
-309,950
9:05 週末の米国市場は円高がさらに進行、CMEは14620円まで下げて引ける。週明けの東京市場はオセアニア時間で円安方向で始まった事を好感して、14800円に手が届くところまで戻して始まる。一向に下げ止まらず安値を切り下げる価格も、戻るときには戻るもの。一体何の理由があって下げ止まるのか、不気味に始まる2月の相場。

22:30 前場は下げ止まったが、午後からは値を消す展開。結局のところ下げ幅拡大、安値圏で引ける。指数は14550円の大幅安となるが、プットは上がらず。週が明けて、S.Q.が見えて来たのかプレミアムは下落した。ユーロタイムで一段安、一気に14300円台まで安値を更新する。USDも101.70まで下げるが、下げ過ぎの様相。現在は値を戻して14500円、102円を復活。
前場の内にポジションを一段切り下げて建て直す。用を成さないコールは利食い、センター14500円にポジションを調整する。そのポジションさえも割り込む下落の勢いに戸惑うが、プットは冷静。年初の高値からの下落幅が2000円に迫り、そろそろ値頃の抵抗帯なのか?

2月4日
-778,131
2:20 米国市場で一段安、指数は14200円を割り込む。為替は101円台を死守、指数は下げ過ぎか。14320円どころで売れるチャンスが十分にあったのだが、実際の出動は14200円。遅まきながらポジション調整に入る。14000円を割れると睨む。

17:15 東京市場は14200円で始まり一時戻すも、戻りは売られて引け間際に14000円を割り込む。日足チャートは完全に壊れ、投げが加速する。プットのポジションは下に構えれば損切りを余儀なくされ損失が嵩む。下落に追随しポジションを下へ下へと下げるが、600円を超える下げ幅に50万円の損失を計上する。年初の高値からの下落幅は2500円に迫る。ここからの安値はさすがに限定的と見て、安値のコールの売り込みは差し控える事にする。戻り待ちのストラングルポジションに、更なる底割れは許されない。今夜が山場、連日の24時間営業となる。

24:15 指数は持ち直し、現在14200円どころ。負けが混んでいるからでは無いのだろうが、仕掛けの出動定義がままならない。例えば今回の戦略。下値は限定的、上値は14750円が限界(A月限)と見て、先物買い、AC14750の売り。負ける日は3桁(100万円以上)もって行かれるのに、ほんの僅かな損失が許容出来ずに仕掛けを躊躇してしまう。ここいら辺が重要なところなのかも知れない。

2月5日
-424,601
16:00 米国市場は反発、為替は円安切り返しでAUDの買い戻しが大きい。今までの構図が見えて来る。225指数を買い、AUDとZARの売り。ここに来て、このポジションが解消された模様。
CMEの高値は14300円を超えたが、東京時間は14280円で始まり売られる展開。戻りを売られるのは解るが、ここまで早く売られるのは予想外。昼休みには14000円を割り込むまで売られるが、そこからV字で買われて14200円を復活。その後は動きが止まり14175円で大引け。昨日噴いたプットは収まり、上げた分だけ下げている。
高値から2300円下げて、下げ過ぎ感から反発するが戻りは弱い。USD100円で13000円が適正値なのか、そうだとすればまだまだ高い。上値は完全に消えて、16000円復活はよほどの事が起きない限り難しい。

24:00 ユーロ時間で売り込まれるが14000円を僅かに割り込む程度、USDの安値は100.80。積極的に売りポジションを持って構えると、下げないもの。米国時間に入りADPの雇用統計がやや弱い内容で再び売り込まれるが、安値は13980円。そこから予想外のV字回復で14200円。V字と言っても200円程度で、売りこんだポジションが損勘定へ持って行かれる事は無い。指数は50円飛ばしたり、コールの値が消えては切り返す荒っぽい動き。売り買い交錯、今夜の米国市場の引けが今後の方向を示唆するのでは・・・。

2月6日
-200,499

2月7日
-223,907
16:30 米国市場は大幅高、円安修正が続く。東京市場は14400円どころで始まり動きは小さい。引けにかけてジリジリと値を上げて指数は高値引けの14500円で引ける。朝方売り込まれたプットも株価に沿って値を戻している。今までの急落を見れば当然なのか、プレミアムは高い。今夜の米国雇用統計の発表に、プット、コール共々買われている。長かったA月限、乱高下したこの限月もあと4営業日でSQとなる。どんなに割高なプレミアムでも、レンジに入らなければゼロとなる。

2月10日
64,896
17:00 週末の米国市場は弱気な経済指標の発表を無視しての大幅高。為替も円安となり、CMEは14700円まで戻して引ける。週明けの東京市場は14700円には届かず、14600-14650円を中心に狭いレンジで推移。引け間際に不自然に買い上げられて14735円の高値で引ける。週末の割高なプレミアムは一気に消滅、大幅安となる。
夕場に入り円高へ切り返し、指数は修正安。日中取引に対して100円近く下げて推移している。
プロフィール
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downtown trader
2008年までは商品先物トレーダーでした。以降、225先物及びオプションのトレードに転身、現在に至ります。日々激動のマーケットの中で様々な奇術を繰り出して勝利を得ます!                     
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