マーケットの愚か者

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17:00　大きく下げる東京市場とは違い米国株は小幅安、為替の円高も大した事は無い。CMEは13500円付近まで続落して引けている。東京市場はさすがに下げ過ぎ感から13640円の上昇スタートから13750まで。再度売込まれて13610円。下げそびれて再度買われて13800円。後場はさらに買われて13915円。先物はそのまま高値圏で取引を終え、昨日上げたプットはその上げ幅を全て削って引ける。
戻り高値の14950円から1500円近く下げて13900円。高値から1000円、安値の12500円からは1500円。中を取って13750円がいい居場所かも知れない。円安が止まればこんなもんなのだが日々の値動きはまだまだ大きい。

7月22日
-3,621,332

7月23日
-3,511,332

7月24日
-3,426,332

7月25日
-3,430,172

7月26日
-3,479,792

7月29日
18:30　週明けの東京市場は計算外の大きな下げとなる。週末の下げと合わせて2営業日で1000円近い下落幅は行き過ぎ。しかし安値からの短期間での上昇幅も行き過ぎだった事を考えると当然の事なのか？どちらにせよ、上へ下へとまだまだ大きく動き出す相場はまともには仕掛けられない。当限SQまでの日程はあと2週間を切っており、明日以降は積極的に仕掛けたいところ。下値の目処は13000円、上値は絶対的に15000円が抵抗となる。センター14000円でプットの割高感がある。

7月11日
-3,431,644
16:30　米国市場は小動き、為替は円高となりUSDは一気に98円台。東京時間は下げ渋り小幅安で始まり小動きに終始する。USDが99円台まで戻すと先物はプラスサイドへ切り返す。引値は14470円、プレミアムは大きく下落し明日のSQは14500円どころでの決着となる雲行き。

7月12日
-3,327,846

7月16日
-3,335,666

7月17日
-3,275,666

7月18日
-3,350,666

7月19日
-3,736,332
9:30　米国市場は連日高値を更新、為替もジリジリと円安方向へ進む。東京市場は15000円復活の声が上がるなか、14925円で始まる。その後動きは小さいがコールに買いが入りポジション調整を強いられる。遠いと思われたC16500だが、ここまで上げて来ると切らざるを得ない。そしてまずい行動を取ってしまう。為替の円安が更に進み、コールの不自然な買い上げに誘われてC16250を買ってしまう。システム外の思惑裁量トレードは最悪の結果となる。買ったところは高値となり、異常に上げたコールは一気に修正安となる。プレミアムは僅か5分足らずで10円近い下げで瞬殺の損切りとなる。そして切ったところは最安値となり、現在値を戻す最悪の結果。

16:00　東京市場は米国株高、円安材料で14900円台で始まり14965円まで上げて急反落。連日の上げに対する修正安となり、高値からの下落幅は550円。引けではやや買い戻されて14655円で大引け。14965円まで上げたところでコールを踏まされる。仕掛けレンジを1段上げる。当然プットもレンジを上げて仕掛け直す。そして550円下げられれば結果は目も当てられない事となる。最近の小動きから一転しての500円以上の急降下、スピードも速くプットは値が一気に飛んでいく。コールを踏まされ、買いでやられて、プットがまたしても踏まされて散々な結果。損失が50万を超えた事を認識し、ポジションを大きく縮小、場から離れて頭を冷やす。午後になると落ち着きを取り戻し動きが小さくなる。前日比200円安程度の推移で、ポジションを再度組み直す。プットがかなりの割高なので、レンジを大きく取る。損失は約40万円、週明けのV字回復の芽も断たれるポジションとなる。損失圏からなかなか離脱出来ず苦しい展開が続く。

7月20日
8:00 週末のマーケットは小動きで終える。下げた指数は14800円台まで戻している。14400円台までの急落は何だったのか？日足線を見ても異常な形。そしてその下げる速度が速過ぎる。人間の思考能力を超えるスピードに、売り買いの板が無くなってしまう。結果論では様子見だったが、昨日の下げが1000円下げる可能性もある。やはり切るべきラインに到達したら切るしかない。正に売り屋殺しの値動き。結果オーライでポジションの修正を全く行わなかったトレーダーは、近い将来確実に地獄を見る事になる。勝てない相場と諦めて、日々やるべき事をし続ける。

16:30 米国株は続伸、為替は通貨間でまちまちの展開。東京時間は小幅安で始まり前場はやや強含む。後場になると下げ基調に変化、安値は14275円まで売込まれる。しかし引け間際に大きく戻し、先物は前日終値と同値で引ける。高値から安値への値幅は300円。一時の大きさからは着実に収まりつつある。プレミアムも連日下落する。当限SQは未だ13750から15000円辺りと、大きな予想レンジ。上へ上へと買い上げようとする力と、大きく乖離した移動平均や買われ過ぎシグナルの点灯による調整安懸念。ここは我慢、静観に徹する。

7月5日
-3,888,324

7月8日
-3,751,424

7月9日
18:00　米国株の上昇、円安で株価は安定するが動きが行き過ぎる。今までの下げ過ぎは収まりつつあるが、今度は上げ過ぎで悩まされる。移動平均乖離は連日限界値付近。14000円程度の価格帯で400円を超える日中値幅は大き過ぎる。大きく構えて対応を遅らせれば良いかもしれないが、放れる時は大きく放れるので性質が悪い。今回も安値13000円割れから数日で14500円。損切り、対応が遅れれば死を招く値幅である。買い安心感の中、いつ起きても不思議ではない調整安も想定しなければならない。下げれば1000円幅など、あっさり達成するだろうし要注意。当限SQは15000円には届かない事だろうと見ているが、下は13500円までは油断出来ない。為替が止まれば上げ材料は無くなる。新値を更新してUSD104円台ともなれば15000円は超えて行く。上にも下にも、大きな値動きを今後も想定しなければならないと思っている。

23:31　約定成立のアラームが突如鳴り響く。システムトレードのGBP売りシステムの利食い指値が執行された模様。現在USD、オセアニア、資源通貨が円安推移。EUR、CHF、GBPが円高でハチャメチャの珍しいプライスが示現されている。今、この時間でGBPシステムの利食い指値が執行される事に予想外、想定外の驚きを感じる。大した金額では無い・・・しかし興味深いこの内容に、戸惑い、驚きを感じている。今起きている現実が一番重要な事なのかも知れないと思う・・・。

10:30 昨夜の米国市場でUSDはあっさり１００円を突破する。米国株は下落するが、USDは100.80まで値を飛ばす。夜間取引の先物は14300円程度まで上昇、値幅が出たのでポジションを調整する。コールは未だ反応せず、前日比マイナス圏でポジションを落とす。東京時間が始まると更に円安気味に推移。寄付きは予想外に14200円にも届かず、その後値を消す展開。USD100円載せに反応を示さず、昨日は上げ過ぎという事なのか。予想していた価格帯を300円近くかけ離れる展開に、まだまだ本格的には仕掛けられない事を再認識させられる。ここまで上がるハズは無い時に上げ続け、これは高いと思えば逆に下げて行く。未だ手が合わず、仕掛けは大引けで。

16:00　先物は何事も無く200円程度の値動きで14025円で引ける。この様な値動きは何営業日ぶりの事か、多分1ヶ月以上前の事と思われる。当然の事ながらプレミアムは大きく下落、しかし未だ高値圏。米国市場で休場、経済指標の重要発表を控えている。

マーケットは落ち着きを取り戻しつつある。せっかくの好機に仕掛けは困難極まる。各証券会社の建玉制限の為、一般トレーダーに不利なゲームが続く。万玉20枚でポジションを差替えたい場合、先にポジションを切ってから差替えの新規を建てなければならない。寄付きで同時に出来ない事は完全に不利な状態。遠いプットを売込めば、すぐに20枚に達してしまう。これもポジションを利食って差替える作業となり、コストが嵩む。
5/23の暴落日以降も総建玉数は減っておらず、市場はプロの金融機関の独壇場と化している。勝つ為に、再認識しなければならない事がまとまりつつある。

・　マーケットに長時間とどまって行くのだと決断する。今から２０年後でも自分はトレーダーであり続ける。

・　今後、何ヶ月、何年にもわたり、マーケットは存在し続け、その間、今よりもっと良いチャンスが必ず訪れる。

・　トレーダーがお金という目標をいったん失うと、たちまち行き詰る。

・　プロは鉄壁の脱出計画を持っている。プロと素人の主要な違いのひとつは脱出計画である。

・　気が弱くて小さな損失を受け入れることが出来ない素人は結局大損することになる。

・　怠惰なトレーダーは市場の恰好の餌食になり、市場は態勢のの整っていないレーダーに絶えず新たな策略を仕掛けている。

・　単に「平均より優れている」だけでは十分に優秀とはいえない。群衆から抜きん出て優秀でなければならない。

・　トレーディングは戦争の次に最も危険な人間の行う事業である。

・　自分自身を敗者といっている限り、損失を回避することに集中できるはずである。

Trading For A Living より

16:30 米国株は上昇、一時の上げ幅は削って引けている。東京市場は小幅高で始まり久しぶりに動きが小さい。安値は13900円で高値を切り上げる展開。引け間際に上値を伸ばし14135円の高値引けとなる。先物の値幅は235円、市場は落ち着きを取り戻しつつある。しかし安値から三空の上昇は、上げ幅1000円を超える。上げ過ぎは急落リスクと背中合わせ、まだまだ油断出来ない。
プレミアムはプットの下げ幅が大きい。適当な押しが待たれるが、USDの100円突破で更に上値が伸びると問題となる。

9:20　週末の米国市場は下落、為替はやや円安だがCMEは小幅に高く13700円台で引ける。週明けの東京市場は時間外で円安が進行、先物は13800円に載せ今日の上昇を十二分に予測させる。大したポジションでは無いが、ここから一気に14000円なんて想像してしまう。負けが混んでいる者の心境などこんなもの。寄付きでコールを切りポジションを調整する。しかし寄付き直後に売られて13620円まで叩き込まれる。開始早々200円近い値動きにうんざりさせられる。普通に考えられない様な動きに戸惑う。過去に例の無い、大きな売買が頻繁に起きている事が予想される。

17:30　日中取引は安値から大きく切り返して13860で引ける。安値からの値幅は330円で、まだまだボラティリティは大きい。為替も円安方向で、USDは着実に100円を目指している。夜間取引に入って米国株が上げだして先物は13980円まで値を伸ばす。前回の仕掛けが13600円どころなので、またしてもポジションは損切り差替えとなる。14000円、USD100円は時間の問題だと思うが、戻りはどこまでなのか？当限SQが15000円を超える事は考えられないが、不自然に高いコールが不気味な動き。必要以上に売込まれていた事も事実だが注視する。先週末の12000円台で買えた者は少ないと思う。買い方を置き去りにしての急伸シナリオは今までの事を考えると現実味を帯びる。