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2013年02月28日

704,457

2月27日
412,901
8:00 昨夜の夕場の事。大きな下落で上値の目処は11700円と見て当限C12750の9枚を2250へと夕場寄りで売り建てる。約定は9円で9枚となる。指数は70円程安く始まりその後は買われてプラスサイドまで切り返す、GBPとEURが乱高下する中プレミアムは異常に上昇。売ったBC12250は18円まで上げる。指数は僅か30円高で5円高まで上昇する。反するP10500は4円高で両裂き状態。プレミアムは全面高で画面は真っ赤。値洗いも急降下しその状態は深夜まで続く。一瞬で失った10万円を取り戻そうと指数を買ったりEURを売る。取り消したはずの買い注文が高値で約定したり、悪い事は重なる。指数の値段は日中終値を挟んで小さな動きに終始している。プレミアムだけ高い。プットもコールも高く、一体どうなっているのやら・・・。当限P10500/C12250のストラングルは引かされた状態で維持。値動きは無いのだから。

2月28日
10:00 米国市場は大幅高で14000ドルを突破、為替も大きく円安に切り返す。この円安、本当にしつこいが日足チャートでは半分死んでいる。東京市場は11420円の高寄りから続伸して現在11460円。最近の値動きは行き過ぎる。高い時は高過ぎて安い時は必要以上に売られる。よってプレミアムは高値圏から一向に落ちて来ない。一週間前のプレミアムに比べ値位置を上げている。二週間前の価格を見ても上げている。売っても取れない状況で小幅ながら収益を上げている事は評価に値するのか?例えどれ程のプレミアムを付けようが、SQは必ず来る。レンジに入らないプレミアムの価値は無い。しかし現値は11485円、前日比230円高となり値動きが200円を超えてプレミアムは落ちて来ない。そして11500円に乗せると、コールがゾンビのように復活する。

17:00 今日も行き過ぎの指数は一時11575円、前日比300円高となる。昨日の下げが意味不明だった事をを加味して、今日は100円ちょっと上げた計算なら納得は行く。コールは噴き上げるには至らず、時間の経過と共にSQが迫って来ている。引け間際に先物が調整安となり、プレミアムも一気に落ちてくる。しかし未だ高値圏である事は確かで、C月限が高い。
去年からの収益更新を44営業日ぶりに果たし2月を終える。思惑裁量のトレードが-100万円近くあり、今となれば悔やまれる結果となる。しかし気がつけば新高値まであと100円程度まで迫り、連日気が抜けない状況が続く。EUR121円台でこの高値は一体何なのか?NYのトリプルトップも要注意で、急落の準備も必要と見ている。

2013年02月26日

583,126

8:00 米国株は200ドルを超える急落。為替は強烈に円高切り返し、EURは3円以上の下げとなる。昨夜11680円まで上げたCMEは早朝に11150円をも割り込む暴落となる。500円を超える下げは何なのか?現在11240円、寄付きは幾らで始まるのか?上げる時も凄いが下げは強烈、プットの行方次第で連日ポジション調整を強いられそう。

16:00 早朝に11100円まで下げた指数は東京時間では過剰に反応せず。11350円で始まり円安調整と共に値を切り上げて11500円まで上昇。後場から引けにかけては円安の調整が終り再度円が買われる展開に戻りを売られる。引値は11400円、昨日の上げ幅を全て失っただけの結果となった。為替共々、大きな下げ幅は初めてで今後の上値が重くなる。EURの127円、指数は前日夜間の11685円が今後大きな節目となる。もし近日中にこの高値を抜くような事になると、とんでもない高値が訪れる事になる。
心配していたプットの上昇は無く、ポジション調整は回避する。当月限SQは米国雇用統計発表の影響を受けずに落ちる限月。11000円から11650円の着地点と見るが11000円割れも想定し、安値は初めての押しとなり絶好の買い場となる。11500円より上の買玉が多ければ深く押す場面も予想する。深押し調整安は10500円、第二段で10000円割れとなる。

2013年02月25日

453,546

2月22日
544,556

2月25日
17:30 週末の米国市場は上昇して引ける。為替は円安だが、引け間際にGBPが何故か急落する。買っているGBP、AUDの上げ幅が小さく、売っているEURとNZDが高く、非常に気分が悪い。
週明けの東京マーケットは為替が大きく円安となり11600円に迫る新高値更新でのスタート。円安の勢いは場中も維持、引値は11662円で高値引けの新値更新。プレミアムはコールが小幅高となり過剰に反応せず。仕掛けレンジは更に一段上がりポジション調整を強いられる。EURは125円にも届いておらずUSDは94円ちょっと。指数の280円高は明らかに上げ過ぎなのだが夕場に入っても騰勢は衰えず小幅高で推移。今夜の米国市場次第で11750円が見えて来る。為替を無視しての上昇は予想に反するが、上値の目処は12000円。為替次第で12000円オーバーも視野に入って来る。USD95円、EUR128円で12000円は軽く突破しそう・・・。

2013年02月21日

459,681

2月19日
321,686
27:00 深夜時間の指数は買い支えの動き。GBPは急落して1円を超える下げ。USD、EURも0.3から0.5円の下げ。米国株は小幅高で40ドル程度の上げ幅を維持しているに過ぎない。計算では小幅安の11350円辺りなのだが、逆にジリジリ上げだす始末。ジリジリ下げて大きな買いが売り板を全て取りに行く展開で11400円、420円、430円と上げて行く。結局引けまで下げず11430円の高値圏で引ける。米国株と為替の値位置は殆ど変わらず。この少し異様な動き、明日になれば何なのか判ると思うが・・・。

27:20 3時間待って下がらず、引けの高値で切らされる。そして下落し11390円・・・。まるで素人がプロのカモにでもされているトレード。今年はこんなトレードが多過ぎる。救いは仕掛けのロットが少ない事。勝てない時に大きなトレードは出来ない。

2月20日
369,041
9:15 指数は11515円まで上げて新高値を更新。為替や米国株は動きは無い。深夜の買い上げは、まるで今日の新高値更新を解っていたかのよう。

9:35 当限C12500を買建。もたつくところを更に買い増し。・・・11435円まで急降下?売れば上がる、買えば下がる。この地獄のような曲がりはいつまで続くのか・・・。

2月21日
459,681
18:00 米国市場は下落、下げ幅は100ドルを超える。為替も円高となるがCMEは殆ど下げずに引ける。東京時間は小幅安で寄付き、円高の進行と共に下げ幅を拡大。順調に下げるプレミアムだったが、引け間際の一段安でプットが買われる。今日もやや下げ過ぎでプレミアムは下げ切らず、依然高値圏。特にC月限はかなり割高な状態が続いている。
夕場に入って円一段高で指数は11300円を割り込んでいる。日中急落したGBPに買いが入りEURが売られる。GBP/CHFは新安値の更新で、執拗に高いCHFはいつまで続くのか?円安は完全に調整域に突入、EURはどこで支えられるかが焦点となる。指数の11000円も大きな支持線となっているが、今回の安値も又、買われる事になるのだろうか?

2013年02月18日

291,476

2月14日
283,641

2月15日
148,571

2月18日
291,476
16:30 週末の米国市場は小幅高に留まる。為替は大きく円安で引けている。G20の金融会議も大きな材料は出なかった。東京マーケットは11335円で始まる。為替はジリジリと円安方向へ振れる。円安の進行と共に指数は買われて、正午過ぎに11460円の高値に到達。このまま前回の高値、11505円を突破を思わせるが頭打ちとなり値が消えて行く。引値は11405円、11000円から11500円のレンジを乱高下する状態が続いている。プレミアムは下がりつつあるが、上げ過ぎとなってコールが買われ下がらず。先週は下げてプレミアムも下がるが、下げ過ぎてプットが上昇して下がらず。従って高値圏のプレミアムは未だ健在となっている。ストラングルの戦略には連日厳しい状況が続くが、時間の経過と共に着実に下がるプレミアム。レンジを外れたプレミアムはSQまでに必ず消滅する。
今夜、明日にでも11500円の新高値をトライする状況となっている。前回の高値の時EURは127円台。USDも94円台では値が重く、EURが127円を一気に抜かない限り大した新値は無いと見る。米国市場は休場なので、動かない事を期待する。

2013年02月13日

123,556

16:30 米国市場は新高値更新。為替は円高となりCMEは小幅安。東京市場は小幅に安く始まり下落。後場になって下げ足を速め11200円を割り込む。引け間際に買われて11250円で引ける。連休明けの昨日、下げなかったプレミアムだったが今日は大幅に下落する。何故今日下がるのかは解らないがコールが大幅安、プットまで下げる事になる。EURの127円が目先の高値、抵抗となった事が予想される。下値は政策相場の円安で手堅く推移する事が予想さるが相応の調整はあると見る。10500円から11500円のレンジ相場を形成しつつあり、未だ割高のプレミアムはまだまだ下げる余地がある。調整安で突っ込み場面があれば、プットの噴き値を叩きたい。

2013年02月11日

週末の恐怖

2月9日
11:00 週末の米国市場は下げ止まる。日本株だけが連休前の手仕舞い売りに押された結果で終えている。

週末の恐怖は毎週ある。3日間以上の連休は不安が募る。プットの売りは休み明けに急騰する可能性をいつも帯びている。株価の急騰はあってもたかが知れた価格変動。指数で云えばせいぜい500円程度の窓明け。しかし株価暴落は1000円2000円は起こり得る事。地震、津波、原発事故にテロ、核ミサイルや戦争・・・。週末に何が起きても不思議では無い。平日ならば、そのポジションを即、もしくは数時間の内に閉じる事が可能。それが出来ずに数日間経過すると、休み明けにパニック売りとなる。また何の事件が起こらなくても高値圏では暴落のリスクを内包する。数年前の事、深夜米国時間に何故か売られる展開に225指数先物はストップ安となってしまい、買い気配が無くなってしまう。当然ダウも暴落で何が何だか解らない状況に午前3時半震え上がる。TVでCNNを見ればキャスターが興奮ししている。株価は引け間際に少し戻し、オセアニア時間で更に買われ東京時間を迎える。原因は何の事は無く、リスク回避の損切りや逆指値の自動売買の執行だったりする。

株価暴落のリスクはいつでもある。プットの売り方のリスクは無限大。オプションの売りトレーダーは、いつでも死ぬ可能性がある。休み明けは闇・・・いつでも起こり得る事。

2013年02月08日

-374,034

16:30 米国市場、為替市場は小動き。東京時間は11240円で始まり注目のS.Q.は売り込まれて11151円で落ちる。この安いSQ値に影響されてか場中は売り込まれる。連休前の週末も重なり下げ足を速め、後場に一段安となり11125円まで下げる。大引けで少し戻すが、これだけの乱高下を見せられてプレミアムは今日も上昇。コールは下がり切らず、プットはヘッジ買いから必要以上の上げ。当月限のSQ落ちの利益をBC月の売りポジションが持って行く。SQまで日が長いC月限をフライングで売ってしまった事が悔やまれる。新値更新の乱高下で売るべき限月は期先ではなく当月限。期先は逆に買わなければならなかった事を今になってようやく理解する。

2013年02月07日

-353,400

17:30 米国市場、株価共々小動きで引けている。東京市場は昨日の上げ過ぎ修正安で、指数は11357円で引ける。前日比106円安で丁度良い価格で収まったがプレミアムはコール、プット共々上昇となり損失が止まらない。当限はほぼ消滅なのでBC月限のプレミアムがかなり割高となっている。B月限のプレミアムで見てみると、年初頃の価格から1ヶ月経過しているにもかかわらず上昇している始末。これでは損勘定となっても致し方ない。残念な事にBC月限の建玉がいつもより多く、損勘定が拡大してしまう。週明けの連休を見越して上げている場合、連休明けまで苦しい展開が続く。明日のSQはP11000/C11750が残玉として残る。今日の引け値は中心値だが予断は許されず。今夜の夜間取引も長くなる。

21:00 夜間取引は小高く推移して11400円。30円40円の小幅高にBC月限コールは過剰反応で上昇。BC12500は15円高、CC13000も15円高。相対するP9500近辺は下げるどころか小幅に高い?上も怖いが下げも怖い。連休を控えて怖くなった者達の衝動買いなのか?買われた過ぎた株価にプットのヘッジ買いなら理解出来るが、上がった株価にコール買いは何を意味するのか?上場来最大取組数を更新し続ける取組高も影響しているのか?この異様なプレミアムの上昇は何なのか?仕掛けレンジを検証するが、ほぼ万全の体制。潤沢な資金があれば、大きく仕掛け大儲けの大チャンス!大きなレンジでこのプレミアムは・・・。年に何度も無い異常事態?!

2013年02月06日

-205,040

17:00 米国市場は反発、為替は円安切り返しでEUR、GBPを始め新高値更新の急伸となる。昨日の下落でポジションを10900円程度にストラングルを移動、本日最悪の値動きを食らってしまう。大きく下げてポジションをそれに合わせ、その下げ幅以上に切り返す大幅高。本当に最悪な結果となる。。レンジが大きかった事がやや救いとなるが、年初来マイナス収支圏へ突入してしまう。当限C11500、B月C12500とプレミアムがガンガン上がる。前場、正午の早い段階で損切り発動となる。14時からの再上昇で当限11750、B12750までが上げ始める。15時前には急騰となり、損切りの手がマウスにかかる。しかし何故かプレミアムが一気に下がりだし指数もやっと調整が入る。先物は一時11505円まで上げて前日比+500円に迫る急騰となり、恐怖心が過ぎる。大引けで調整が入り指数は11463円前日比416円高!先物は11435円まで修正して引ける。ここまで上げだすと高値はまだ先、日足で大きな槍が出現しなければ終わらない予感。週末のS.Q.も予想が完全に外れ予断を許さない。そして週明けに連休を控え、週末にはある程度ケリを付けなければならない情況。予想レンジは大幅に拡大して仕掛けなければならず、損失を一気に取り戻す事は難しい。

EUR新高値更新の急騰、そして指数の棒上げ460円高と信じられない値動きに翻弄されてしまう。大きな損失は出してしまったが、コールの上げがプット同様強烈である事を思い知らされる。ネイキッドの売りポジションが殆ど無かった分、100万円オーバーの損失には至らなかった。ポジションは調整済み、損失を取り戻そうとはせず仕掛けレンジを更に拡大する。今日の上げ幅以上の急落が無い限り、損失は止まる事と思う。勿論、明日の連騰も恐怖となる。
プロフィール
downtown traderさんの画像
downtown trader
2008年までは商品先物トレーダーでした。以降、225先物及びオプションのトレードに転身、現在に至ります。日々激動のマーケットの中で様々な奇術を繰り出して勝利を得ます!                     
プロフィール
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