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2011年02月28日

906,280

16:00 週末の米国市場は続伸、為替は円高気味、CMEは10550円で引ける。東京市場は月末に8ヶ月連続で下落する最近のパターンに警戒してか10495円でスタート、即下落し10440円まで。そのまま安値圏で低迷するが、更に売り込む動きは無い。午後になっても小動きは続くが12:35に何故か急伸、買いが断続的に入る。一気に10560円まで上げて一休み13:30。意味の無い上げで直ぐに元に戻ると安易に考えていたが下げずに更に買いが入り10630円まで値を伸ばす。一体何が起きているのか?ヘッジの先物売りをやや遅れて損切り。当限のC10750が6枚、今の内にC11000にスイッチ。これで当限のポジションはカスのみとなり大きな収益は望めない。10630円で頭を打ったが下げては来ない。そのまま10625円の高値圏で引ける。中東情勢は何ら変わりなく、円高、原油高でここまで指数を押し上げる材料は見当たらない。一体今日の買いは何なのか?割高のプットを下落させるには十分な上昇で、プレミアムは大きく下落。ヘッジ売りが足を引っ張るが収支は+10万円。更新から35万円のマイナスで2月を終える。2月の収支は25万円、もう少し上手くやっていればもう少し伸びたハズ。相変わらずヘッジとデイトレが不調続き。資金的に苦しいが、3月は大きく飛躍したい。2月を終えて+90万円は過去2番目の好成績。一日でも早く125万円を更新し、攻めに入りたい。収益更新までは我慢の仕掛けが続く。

タイトルの数字は ”当日までのディーリング成績合計額(ポジション持越損益を含む)”


2011年02月25日

806,946

15:30 米国市場は小幅高で下げ止まる。為替は円高、CHF高が止まらない。CMEは10425円で引ける。東京時間はやや円安推移に10480円で、予想外に高く寄付く。寄付き前外国人手口では、ここ最近で最大の売り越しだったので予想外。その後は上げ幅拡大し10510円まで上げ、前日比プラスとなるが頭打ちで10450円まで押される。午後になると動きが止まるが、下げる気配は無い。引け間際に高値を更新、10535円まで上昇。指数は10525円、先物は10505円で引ける。仕掛けポジションにとっては最高の値位置で引けた事もあり、プレミアムは大きく下落。割高プットの訂正と週末要因から下げ幅が大きく、収益は30万円以上戻す。今夜の動きが無い事を願う。

2011年02月24日

473,916

10:15 米国市場は大幅に下落。CMEは一時10440円まで下げて10540円に戻して引けている。為替もCHFとJPYが高い。エジプト、リビアの政権崩壊がサウジアラビアにも影響される報道で原油が再度高騰。ニュージーランドの大地震も不安を増幅させ、今までとは違った動きに突入と見る。今日は寄付きから再度リスクを軽減、P10000をP9750にスイッチ。これで大きく収益を戻せなくなるが、これ以上の損失拡大は許されない事。

昨年の失敗から学んだ事。ある日突然に大きな値動きが起こる。プレミアムが上昇して大きな損失となる。その損失を一気に取り戻そうとしてポジションを大きくする、または仕掛けレンジを狭める。翌日も大きな値動きが続きプレミアムは上昇。損失は拡大。割高なプレミアムを見て更に売り込む、またはリスクを軽減しない(含む損切り)。最後に大きな値動きに見舞われて損失を限定(損切り)させられる。→大きな値動きが始まる事をいち早く見付け認識する。ポジションを縮小する。大きな収益はあきらめる。明日も明後日もマーケットはある。儲けられる日は、今後も必ずある。撤退する事は、時には良い事となる。

16:00 一時10540円まで戻すが昨日同様に昼過ぎから下値追いの展開となる。プットの上げには絶好の下げ方で、朝方スイッチしたポジションが損失を小額に留める。GBP/CHFのポジションも、ここまでCHFが高いと撤退を余儀なくされる。当限、C月限と1250円以上のワイドレンジのポジションとなる。仕掛け値はセンター付近なのでプレミアムの上昇が損勘定となっている。アットザマネーには程遠い値位置だが連日損勘定が積み重なる。2月は後2営業日、S.Q.も近くここが正念場。下値は10200円、10000円、9900円に3段階の支持線。GBPとEURの値位置はかなり高く、為替次第では更なる下落も十分に考えられるので注意を怠らない事が重要。収益のトップから80万円の損失。精神的にもかなりキツいが頑張らなければならない。


2011年02月23日

620,408

9:45 米国市場は今年最大の下げ幅、CMEは10535円まで下げて引ける。為替はGBP/CHFが急落して利益が一気に剥げる。更に225買い米国株売りのスプレッドが再度ヤラれてオーダーミスまで出て散々。本日の大敗を覚悟する。オプションの怖いところは、これだけ動いたら幾ら位負けるのか見当が付かない事。去年の大損失が頭を過ぎり、朝方の米国の引けを見ながら不安がこみ上げて来る。東京時間は寄付き前から買い気が旺盛で10577円でヘッジ売り。寄値は10595円、更に同値でヘッジ売り。プットの上げも大した事は無い。寄後は更に一段上げて10630円。最初のヘッジを外す。この上げは予想外。売り方の買戻しか、それとも絶好と見た押し目買いか?とにかく、この上げ方は強い。余計なヘッジを外すしかない。

15:30 午後になると為替が円高気味に推移する。指数もズルズルと下げ続け10550円まで下げてしまう。損切りしたヘッジポジションがプラス勘定となる価格。プットの上昇が再度始まり、仕方なく当限のP10250をP10000に損切りスイッチする。引け値は10580円、仕掛けセンターから大きく外れた訳でも無いが、収支は連日の-25万円。余計なデイトレとヘッジ部分が10万円あるが、それでも15万は負けている計算。プットの割高はいつまで続くのか?資金不足はどうしようもない事実となっている。しかし、これで仕掛けレンジは10570円、レンジは当限1250円とC月限も1250-1750円。大きくは取り戻せないが今以上に負ける事は許されない。

2011年02月22日

869,848

16:00 米国市場は休場。中東のリビアで政権交代のデモが炸裂、カダフィー大佐逃亡説に原油が急騰し株価は100円以上の下落となっている(電子取引)。為替はやや円高でUSDとCHFが資金逃避の為かわれる。東京時間は10745円で始まる。今のポジションのセンターは10670円なので、下げ賛成で見守る。ヘッジで買った先物が大きく引かされるが、途中から米国株価先物とのスプレッドに持ち込んだ為損失は限定的で-30000円程度で油断する。指数は10740円からズルズルと下げて10700円まで。ここで反発し10760円まで戻すが、ここからの下落がきつく速かった。10700円を一気に割込み10680円。再度10720円まで戻し10650円。今度は少し戻して10630円。久しぶりの大きな下げにプットが炸裂。仕掛けポジションのセンター付近への下げなのに値洗いは大きくマイナスする。スプレッドのポジションは225独歩安で-120000円まで一気に損失拡大、堪らず損切る羽目となる。引けにかけて10690円まで戻す場面も見られたが10660円で大引け。上がったプットは多少下がるが、大きく上昇して引ける。収支は-25万円と大きなモノとなってしまう。しかし、仕掛けのセンターは10630円。まずい先物トレードが無ければ、大したマイナスでは無い。プレミアムはやや高目となったが、ここはムキにならず傷が癒えるのを待つ。

2011年02月21日

1,095,586

15:30 週末の米国市場は連日の新高値更新、高値引け。チャートを見れば、去年の8月末から上げ続けている。押しというような大きな下落は見当たらない。異常に強く連日上げ続けている事を認識する。CMEは円高もあって10840円と上げ切らず。為替はUSDが安く、EUR,CHFが中東情勢デモ発生のリスクから買われている。東京時間は何故か小安く始まり10820円でスタート。直ぐに売られて10800円を割込むがそれ以上に売りは入らず。その後は引けまで小さな動きの中あげ続け10860円の高値圏で終了。今夜の米国休場を加味すればプレミアムは下げるのだが、ほとんど下がらず。収支は小幅にプラス。値位置は高値一杯で、ここからの一段高はきつい状況に追い込まれる。早い時期にポジション調整に入りたい。

2011年02月18日

1,045,206

16:00 米国株は小幅に続伸、新高値を更新。為替は小動きでやや円高、CHFが単独で高い。CMEは大した動き無く10850円で帰ってくる。東京市場は安く10820円で始まり下落。10800円を割れる手前で下げ止まり小動きに突入。その後は大引けまで膠着が続き、結局引け値は10850円。昨日上げたプレミアムは下落。米国市場は月曜休みの3連休となる為、今夜を乗り切ればプレミアムは更に下落する事が見込まれる。収支は+10万円、今夜を乗り切りたい、何事も無く・・・。

2011年02月17日

942,008

16:00 米国市場は小幅に反発、強い・・・。為替はGBB/CHFが急落、CHFが何故か高い。他通貨は小動きでCMEは10875円の新高値更新引け。東京時間は10870円で始まり10890円まで。踏み上げで急伸を思わせたが、思ったより買いが入らずに下落調となる。高いトコロでヘッジがてら先物を買うがその後の下落で安値損切りとなる。午後になってもダラダラと下落して安値は10820円。引け値は10835円。午前中はコールが比較的オーバーに買われる。午後になって過剰に買われたコールはやや落ち着くがプットまで買われる展開となる。今まで安すぎたプットなのでしょうが無い事だが、プット、コール同時高で引け、非常に不愉快な引け際となる。下手なヘッジと為替ポジションも足を引っ張り、収支は連日の-15万円。これ以上、ヤラれる訳には行かない。現値に対してのポジションは問題無い、リスクも少ない。明日も厳しいかも知れないが、この時点での撤退は考えていない。

2011年02月16日

1,105,818

15:30 米国市場は下落、為替は円安に振れてCMEは新高値の続伸で10750円で引ける。東京市場は連日の小幅な高値更新から踏み上げ調で寄付き10755円から一段高10790円。午後になって更に一段高10840円まで上昇、高値を大きく更新する。引けにかけてはやや売られて10800円まで値を消して引ける。上げ幅は大した事無いが(60円)、連日の高値更新でプレミアムは上昇。安すぎた当限が目立って上げている。寄付きの時点でC11000を早めに11250にスイッチし損切る。早めのリスク回避だったが、プレミアムはそれ以上に上昇し大きなマイナスに沈む。現ポジションはリスクを回避完了している。今日の動きは、プレミアムの上昇もそうだが要注意な動き。上値リスクに警戒し再度、ポジションを構築して行く。大きなマイナスは防がなければならない。去年の事を良く思い出して、同じ過ちを犯してはならない。

20:45 一時下落基調だったが再度上げに転じて現在10840円。コールのプレミアムは上昇中で、C11000を早目に切った事がいい結果となっている。しかし、再仕掛けしたC11250も上昇し値洗いは悪化の一途となっている。安過ぎたプットの下げは小く、フォローになっていない。今夜の米国市場次第では、コールの炸裂となる可能性があり注意が必要か?

2011年02月15日

1,258,868

0:00 新システムの50円以下呼び値1円刻み。これは、今まで見合っていて約定出来なかった価格が約定出来る様になったという事。これはオプショントレーダーにとって、良い事だと思う。板寄せの方法と昼休みが無くなった事は明日以降判明する事だろう。下げに転じたかと思わせた指数は復活、現在10735円で推移。やはり上値の方が要注意!注視警戒継続。

15:30 下げない米国株は昨夜も小幅安に止まる。為替も小動き、CMEは10720円で引ける。東京時間は10710から10750円の僅かな動きに終始する。引け値は10740円でプレミアムは小さな下げ。収支はほぼ変わらずだが小幅に更新。指数も小幅に新高値更新、要注意。

プロフィール
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downtown trader
2008年までは商品先物トレーダーでした。以降、225先物及びオプションのトレードに転身、現在に至ります。日々激動のマーケットの中で様々な奇術を繰り出して勝利を得ます!                     
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