マーケットの愚か者

5月23日
-3,729,632
14:00　指数は昨夜15995円と16000円に迫る上昇を見せる。USDは103円台後半まで上昇、売り建てた先物は瞬殺される。その後指数は16000円に届かず、値を崩して行く。通常、節目(16000円）は突破する事が殆どなのだが今回は突破出来ずに押し戻されている。懲りずに売りを入れて夜間取引を終える。

米国市場は80ドル安となり高値から放れる、東京市場は15750円どころで始まりお決まりの上昇。利益の乗った売りポジションは、その多くを削って切らされる事になる。そして再度16000円にトライするが、15955円で失速し遠く及ばず。16000円の壁は厚く2度の失敗は大きいと見て懲りずに売りを入れる。

後場になって安値を突く。そして一気に崩れ落ちる。指数は15000円までもを割り込む急落となる。売りポジションが利益を積重ねるが、プットが炸裂。13時過ぎにはパニック買いとなり、値洗いは信じられない程悪化。端数のロットを切って行くが、この上げ方は異常。株価急落にプットのオプション買いヘッジ。想定はしていたが、ここまで買われるとは・・・。本日の大敗濃厚にがっくり来るが、乱高下する価格を追い続ける。

プレミアムの売りポジションのヘッジに先物を売る。プレミアムの上昇は一過性で、レンジを外れなければ必ず価格は帰ってくる。そして時間の経過と共に消えて行く。ヘッジポジションの利益は損失を補うもの。そして利益を積み上げるもの。

24:00　指数は驚きの1140円安。信じられない様な値洗いは-50万円。引け間際にその値洗いは-200万円を突破してしまう。損切りが遅く他の口座でもプットがやられている。一番高いところで損切りを余儀なくされる。サーキットブレーカーが20分も発動され、何が何だか解らないまま何故か冷静だった事が変に不思議・・・。場が引けて300は持っていかれた事は覚悟して計算・・・。驚きの-555万円！！・・・敗因は損切りが遅いに尽きる。口座の分散も敗因の一つ。愚かで自分自身の能力の無さに嫌気が差す。ポジションは夜間取引で整理され、V字回復の芽は絶たれる。指数は現在14400円。今までの上げが異常であって、今の値位置がいやに納得している。大きな調整を想定していたにもかかわらず対応出来なかった事に情けなくなって来る。今日の損失は・・・大きい・・・。

変に先物を売り建てて相場は急落。含み益が150万円に迫る。何故か安心してしまいプットの損切りを放置。-50万、-110万、ここでしばらく値洗いは止まる・・・余りの急激な下げと踏み上げで　”値段が付かなかった”　だけ。一気に-200万円でようやく損切りを開始。建玉制限から他の口座のプットも散々な状況。更に-50万、-80万、-50万に-90万円。先物の売りで100万取って、プットで650万の損切り。ポジションが複雑かつ多過ぎて管理出来ず、対応が遅れてしまう。50万の損切りに躊躇して550万の損失を被る。何をやっているのやら・・・。

5月24日
-2,523,528
16:30　550万の大損失から一夜明けて東京マーケットは小反発して始まる。昨夜の米国市場は安値から戻して小幅安で引けている。結局のところ、日本株だけが大幅安となっただけ。理由は単にその前に上げ過ぎただけと判断する。
前場はジリジリと値位置を上げて15000円まで上昇。昨日損切りに追い込まれたポジションが少し惜しく思うが仕方無い。当限にワイドストラングルを仕掛ける。残ったポジションは遠いプットが50枚程度。その遠いプットの半数が�F月限。午後からの急落で指数はマイナスに転じる。下げの速度は速く、高値15000円から一気に14000円を一瞬割り込むまで下げる。まるで昨日の悪夢が蘇ったような値動きに、小うるさい�F月限のプットの値が飛ぶ。理論値から大幅に放れた価格だが、昨日の今日では致し方無く損切り。前場では200万程の切り返しを見せたが、後場の急落で半分を失ってしまう。そして再度作り上げたポジションにも綻びが出てしまい、損切り建て直し差し換えと忙しい。乱高下する先物の価格を見据える事は出来ず、下手なデイトレードは今日も不発。
大きく痛め付けられて散々な日々。乱高下する値動きに恐怖さえ感じるが逃げる訳には行かない。プレミアムは異常に高い価格が続く。ワイドレンジを大きなロットで攻めるか、ミドルを小ロットで仕掛けるか悩むところ。こんな時こそ、狭いレンジで攻めた方が良いのかもしれない。

1日550万は非常に痛い。ただ単に、自分の無能を再認識する。今回は金額が大きいだけに、今までのようなディーリングでは駄目。新しい戦略を練らなければならないと思っている。

5月26日
14:00　週末の米国市場は安値から放れて小幅高まで切り返して引ける。急落パニックの東京市場とは何の関係もないような動き。為替は円高継続で買い持ちのUSD、AUD、ZARが急落、売り持ちのNZD、CHFの下げ幅が小さく最悪な展開。夜間取引では小うるさいプットの上昇で先物をヘッジで売らされる。売ったところがボトムで何度も何度も買戻しを強いられる。何の為のヘッジやら解らなくなってくる。大きな損失の直後は、これ以上の損失が受け入れ辛くなり得てしてこの様な状況に陥れられる。20万、30万円を瞬時に失う最悪なディーリングが続く。

550万という損失額。正確には5,540,736円なのだが、この金額は大きい。日本人の平均年収を上回る金額。寒い日もあれば暑い日もある。病気をおして働いた日、辛い仕事をこなした日・・・1年は長い。そんな年収以上の金額を1日で失ってしまう。ディーリングの経験は15年以上だが、1日の最大損失額を更新してしまう金額である。せめてもの救いは最高収益付近からの発生と、翌日に100万円の巻き返しがあった事。当日、最悪な体調で集中力を欠いていた事。しかし、どんな言い訳をしようが原因は至って簡単。損切りの手が遅れた事。数秒、一瞬の判断の遅れが、-100万円を-200万円に、そして550万円まで持っていかれる。実際に起こり得る事で、今になってグダグダ言う事では無い。

再起するには・・・。今回は体調のせいもあって、当日はこの損失の実感がなかなか湧かなかった。参ったな・・程度で残ったポジションの処理に追われる時間が過ぎて行く。若い頃なら、机を蹴飛ばして塞ぎ込んで酒に逃避していた。どんな職業であっても、災難は訪れる可能性はある。その事実を正確に受入れる。詳細な原因を突き止める。正確な損失額を割り出す。勤め人であれば、上司やら社長から散々なお咎めを受けるだろうし解雇さえあり得る事。誰からのお咎めもない自分は、自分自身で全てを受入れなければならない難しい状況。原因を追求して再発を防止する。目を背けたくなる様な醜態を大きく明示し目の届くところに貼り出す。身の回りの整理整頓、清掃を行う。データの記録、収集はいつも通りに終える。

逃げたら終り、隠せば延命処置であって最後に地獄が待ち受ける。

明日から、まずは年間収支をプラスサイドへ戻す事。その後にキッチリ550万円の損失も取り戻す事。過去の記録を見返すと、7営業日で437万円の損失がある。その時は数ヶ月で取り戻している。大きく取り戻す事は考えず、少しずつ取り戻す覚悟を据える。大した事では無い。