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2018年04月14日

きっかけは?

3月7日
-13,021,588

3月8日
-12,781,907

3月9日
-12,175,253

3月12日
-12,100,253

3月13日
-11,950,253

3月14日
-11,950,253

3月15日
-12,260,253

3月16日
-12,537,500

3月19日
-12,662,763

3月20日
-12,537,403

3月22日
-12,357,403

3月23日
-13,162,403

3月26日
-12,521,890

3月27日
-12,228,148

3月28日
-12,404,013

3月29日
-12,194,834

3月30日
-12,055,324


4月2日
-12,030,324

4月3日
-12,190,324

4月4日
-12,069,064

4月5日
-12,069,064

4月6日
-12,329,064

4月9日
-12,159,496

4月10日
-12,214,496

4月11日
-12,364,496

4月12日
-12,353,632

4月13日
-11,873,403

4月14日
12:00 当月限S.Q.は21853.92円。結果論だが大きく動いたその後はよくある戻り相場が続いている。かなり割高だったプットの価格も適正値付近まで下げて来ている。3月のワースト収支から165万円程度の返しだが、道程は険しく程遠い。戦う資金は十二分にあるが、何しろ大き過ぎた損失でヤル気が起きない。ヤル気というか、心の奥底にはダメージが刻み込まれているのだろう。きっかけは果たして何なのか?それとも低迷が続いてしまうのか?
S.Q.通過後のポジションは皆無、最近では例を見ない状況。

2018年03月06日

見えない出口

2月28日
-12,575,695

3月1日
-12,740,129

3月2日
-13,045,129

3月5日
-13,520,648

3月6日
-12,879,708

17:15 東京市場、株価は持ち直したものの円高がキツい。大きな損失は小刻みに着実に取り戻すしか方法は無い。その小さな積重ねを円高が踏み倒し、収益悪化でワースト更新の昨日。傷が癒えないところに追い傷を負わされたといった感じ。犯した過ちはしょうがない事。倒れても、何度でも立ち上がれば良いだけの事。しかし実際にはキツい。血が流れ続け止まらない恐怖。悪化する損勘定のポジション。出口が見えない。

2018年02月27日

戻り高値は22,500円

2月21日
-12,565,701

2月22日
-12,580,701

2月23日
-12,580,701

2月26日
-12,384,491

2月27日
-12,459,491

最近は、勝ち過ぎた。
色々と、勝ち過ぎていた。

市場はうまく出来ている。
富は循環する。
連続する、絶対的勝利は
油断と怠惰を助長する。

貧乏人や挑戦者に
勝機を与えるな。
奴等は少しのチャンスを
モノにする。
自分がそうだった事を
敢えて与えるな。

満足は破滅への入り口。
常に、飢えていなければ
ならない。

歴史は必ず繰り返す。
富は循環し流れて行く。
苦労して得たモノを
渡す事は無い。


2018年02月20日

22000円、戻りいっぱい?

2月13日
-13,403,222

2月14日
-13,304,087

2月15日
-12,959,087

2月16日
-12,919,087

2月19日
-12,624,087

2月20日
-12,709,087

18:00 東京マーケットは22,000円載せで戻り一杯の動き。再度、安値を突いて来るか、それとも戻り高値を突破するかが重要。受けた痛手は大きく、ディープな仕掛けは控えておきたいところ。

2018年02月10日

CEM225、安値更新20,525円

2月10日

13:00 昨夜の米国市場は大阪夜間取引が休止となる。米国株は乱高下、大きく下げて引け間際に戻す荒っぽい動き。引け値ベースでは300ドル以上の上昇で終わる。新安値の更新は無い。CME225が大きな動き。さすがに3日間、殆ど眠らない日々だったので昨夜は場を放れて寝てしまう。勿論、B月限ポジションは殆ど無い状態。18時頃に高値圏で21,500円を突破。22時には21,200円を割り込む下落。再度上昇に転じて24時に再び21,500円。日にちが変わって急落に転じて、一気に20,500円付近まで1000円の急落。とんでもない値動き。深夜3時過ぎに底を打って急上昇と忙しい。引けの7時には21,240円、700円以上戻して週末の取引を終えている。ここで問題なのは21,050円の安値を大きく割り込んだ事。20,000円台での取引が成立した事に尽きる。値幅1000円は先物、オプション1枚で100万円の収支。ほんの数時間で100万円の金が行き来する鉄火場。最小ロットで100万円飛ぶのだから、1000万円飛ばしても何の不思議も無い。3日間殆ど眠らず1000万円以上を失う仕事。それがマーケットである事を再認識する。今日明日、この3日間に起きた実際の出来事を検証して今後の身の振り方を考えたいと思っている。

2018年02月09日

S.Q.値は21,190円

2月9日
-8,378,084

16:30 米国株は乱高下、引け間際に底が抜けて1,033ドル安で引ける。CMEは21,100円まで下げて引けている。東京マーケットのスタートは21,140円、安値は21,050円で支えられる。普通はここまで下げると大台21,000円を割り込むのだが今日は下げない。昨日下げたB月限プットが復活、炸裂となる。当月限S.Q.は21,190円で、P21000がギリギリ逃げ切る格好となる。週末の夜間取引が停止となり、月曜日は祭日休場。急落後にこの日程はプレミアムの上昇要素。21,390円辺りまで値を戻すも、プットは下がらず高値圏で取引を終える。

2018年02月08日

乱高下の小休止

2月8日
-8,606,460

17:15 東京マーケットは乱高下の小休止。日中の値幅は350円程度に収まり、先物は250円程度の上げ幅で終了。超割高プットにも調整が入る。残った当月限ポジションは、P21750/22000/22250/22500が数枚づつ。合わせ枚数の先物売りポジションが明日のS.Q.決済となる。落しどころは21500〜21750円。現在、21950円辺りの推移なので先物を買って微調整する。今夜は朝までが勝負どころ。22,000円を超えて来ると、厳しい状況となってしまう。

2018年02月07日

損失は大台突破

2月7日
-10,083,865

9:15 アメリカ市場は一転して567ドルの反発、CMEは22,200円まで戻して引ける。下げたところで先物を売り建て、立て直した体制には余り良くない値動き。ヘッジ売りが損失となるのだが、噴いたプットは収まって来る。
1日にして損失1000万円は自身過去に例が無く、昨夜はさすがに落ち込んでしまう。誰とも話したくはないし独りになりたい。しかし損失を積み上げた集計作業や残っているポジションのカバーで忙しい。直接的な敗因は、S.Q.期日が近い当月限のポジションが大きかった事に尽きる。そのポジションを守るがために先物を売り建てる訳なのだが、必要枚数が建たず遅れてしまう。当月限ヘッジに集中していると、2番限の損失が育って来る。プットは遠いいがサイズがこれまたデカい。日柄良く、S.Qまでの期日が少ないB月限は魅力的。瞬間的に500万円を超える損勘定となり、値洗い悪化でヘッジの先物売り注文が入らない。急遽、入金したり追証拠金の心配やら混乱して来る。結局、比較的遠いサイズの大きなポジションを切って行く選択となる。そうなって来ると復活の芽が断たれてしまう。間接的な敗因は色々ある。前営業日にマイナス収支となった事。他の要因で口座に1000万円程の余裕が出来た事。数千万円の融資と購入契約があった事。そして何より、プロとしての自覚が無かった事。忘れた頃にやって来る、プットクラッシュを甘く見ていた事。これではサル以下の頭と自分自身が情けなくなって来る。
2018年は1000万円のビハインドからのスタートとなった事を認識する。そして自分自身が愚かで、頭の悪い人間である事を自覚する。新しい目先の目標が出来る。年内プラスへと…と決意する。負け惜しみとしか聞こえないが、何の目標も無くダラダラと惰性でやるディーリングよりは楽しい事と思うようにする。実際のところ、暗い部屋の中で一人椅子に座り目を閉じて、首を横に何度も何度も振る。

17:30 高かった先物は場中に売られ続けて、ほぼ前日の終値程度で引ける。ヘッジの先物売りポジションが素っ高値で踏まされてしまう。朝方、ザックリ計算で200万円程の収益が引けにかけて全て消し去られてしまう。こんな筈では?と思い再度計算するが、本日もまさかのマイナス営業で大台1000万円に乗っかってしまう。当月限のインサイドプットポジションは安ければ必ず収益へと変わる複合ポジション。そんな筈はないと思いながら、再度シュミレーションする。P22500、22250、20000、21750、S.Q.値が権利価格以下であるなら良い事になっている。今夜と明日の昼と夜、何とか乗り越えて残ったポジションを始末する。

1,000万円とは10,000円札が1,000枚。100万円の束が10束。殆どのモノが買える金額。高級外車に中古のマンション、豪華にリフォームも出来るし子供の学費や海外旅行…。よくもまぁ1日で飛ばしたもの。この気分は、やった事のある人しか解らない。

史上最大の損失?

2月6日
-9,997,169

11:00 米国株は史上最大下げ幅の1175ドル安。CMEも21,600円辺りまで下げる。当月限はP22500、22250、22000、21750と建て続けにインへと入る。嫌な予感がして朝方5時前に目が覚める。慌てて端末を立ち上げてヘッジの先物売り。22,000円台で幾らか建つが追い付かない。CMEへ移り21,500円台まで売らされる事になる。6時にCMEも終わり損勘定、ザっと500万円といったところ。少しの恐怖に気分が悪くなって来る。S.Q.まで3営業日。ポジションを頭の中でまとめて…大丈夫。大丈夫と自分に言い聞かせて職場へと車を走らせる。
東京マーケットは21,700円どころで始まり、前日比1000円安。少し早めのスタンバイに、データをまとめてポジションを打ち出す。4つの口座で混乱する。ここは手書きで、インに入ったプットポジション分の売り枚数が足りているのか?細かく散らばった端数ポジションは売り直しでまとめる。遠いコールは適当に切る。どうせ安値は21,500円と見て、ヘッジの売りを外して行く。東北地震以来のマイナスポジションは1000万円を超える。大丈夫、売りは建っている。自分に言い聞かせてポジションを明確に打ち出していく。プット1枚に先
物10枚の計算。簡単な計算だが、緊張で50枚程足りない事に気付く。慌てて売り直し21,700円台。ここで一休みとは行かず休ませてはくれない。前引け間際に円高が進み安値を更新して21,370円。口座の資金が次から次へと資金不足となって注文が入らず。ネット送金で更に売りが嵩む。B月限のポジションが値洗い500万円に迫る。大丈夫?ここがまずいのでは…と思案中。

12:50 後場になって安値圏で低迷中。先物21,400円は前日比1,260円安で前代未聞。投げ売りは今のところ止まっている模様で買いの手も出て来ない。この際、コールポジションは余り意味が無いので落とす事にする。単純明快に、先物をポジションに応じて売り揃える事にする。しかし良くここまで下げるなぁと呆れてしまう。ここまでの上げ幅が上げ幅だけに、仕方が無いといっても良く下げる。21,000円の壁も突破されそうな予感。

19:00 東京マーケットは前代未聞、先物安値は21,050円で前日比1,600円安。引け間際に戻して21,500円で引け、現在ユーロ時間で21,800円を超える戻り。ある意味最悪な値動きで絶望的な展開。S.Q.間近の当月限ポジションをカバーする事に集中。結果、2番限のファーアウトがマイナス500万円を突破するまで手が付けられなかった。瞬間的損失は1,000万円を突破。安値で先物を遅れて売り込んだ結果、最後の戻しで復活の芽は断たれる。当月限プットポジションは先物がカバーポジションで残るが、もはや焼け石に水。日柄の良いB月限は噴き上がったプットポジションが半減維持。完敗に乾杯。言う事無し…。

2018年02月05日

プット、小クラッシュ

2月5日
-377,814

10:15 先週末の米国市場でCMEは急落、大台を簡単に割れてしまい引け値は22,950円。何の気なしに売ったBP20000が、片建てとなってしまう。更に当月限P22500も気掛かりとなり、引け間際にCMEに売りを建てる。
週明けの東京市場はオセアニア時間で一段安。CMEの寄付きこそ、冷静に始まって22,950円どころで推移していたものが22,800円まで割り込む始末。東京市場が始まると本格的な売りが入り、22,700円までも割り込む急落。先物は先週末終値比600円安の22,700円、プットは炸裂して理論値を大幅に乖離するパニック買いとなる。タイムリーにヘッジが入り、想定内の下落なので損失は3桁まで届かない計算。

17:00 日中取引は引け間際に戻す場面も見られたが、再度売られて先物は前営業日比665円安の22,650円で引ける。早目のヘッジも理論値を大きく上回るプット価格には追い付かず、損失は100万円を超えてしまう。P22500にはヘッジの売りが建ち、次のP22250が少し問題となって来る枚数。週末のS.Q.は22,500円で止まって欲しいところ。今までに上げた値幅が大きいだけに、決して油断の出来る内容では無い。今週は勝負どころ、理論値の3倍高いプット価格は見方を変えれば大きなチャンス。結果次第で今年1年間の行方が決まる。

プロフィール
downtown traderさんの画像
downtown trader
2008年までは商品先物トレーダーでした。以降、225先物及びオプションのトレードに転身、現在に至ります。日々激動のマーケットの中で様々な奇術を繰り出して勝利を得ます!                     
プロフィール
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